>> 光大證券-量化組合跟蹤周報：量化選股組合上新，市場大市值風(fēng)格顯著-240120
| 上傳日期： |
2024/1/20 |
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| 1986KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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量化市場跟蹤
大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，市值因子表現(xiàn)良好，獲取正收益1.27%，市場表現(xiàn)為大市值風(fēng)格；盈利因子和動量因子表現(xiàn)分別獲取正收益（0.48%、0.46%），市場表現(xiàn)為動量效應(yīng)；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度EPS(2.63%)、標準化預(yù)期外盈利(1.71%)、單季度凈利潤同比增長率(1.55%)。表現(xiàn)較差的因子有5日平均換手率(-2.58%)、換手率相對波動率(-2.72%)、6日成交金額的移動平均值(-2.82%)。
中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(3.57%)、經(jīng)營現(xiàn)金流比率(2.96%)、單季度ROE(2.61%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)(-1.77%)、動量彈簧因子(-2.59%)、早盤后收益因子(-2.61%)。
流動性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(5.22%)、單季度EPS(4.42%)、市盈率因子(3.90%)。表現(xiàn)較差的因子有早盤收益因子(-0.77%)、早盤后收益因子(-0.79%)、對數(shù)市值因子(-1.60%)。
因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)分化，凈資產(chǎn)增長率因子、凈利潤增長率因子、每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營利潤TTM因子在家用電器、食品飲料、有色金屬和輕工制造行業(yè)正收益明顯。估值類因子中，BP因子和EP因子在家用電器、石油石化和建筑裝飾行業(yè)正收益明顯。殘差波動率因子和流動性因子在通信、傳媒、輕工制造和非銀金融行業(yè)正收益明顯。市值風(fēng)格上，多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)為大市值風(fēng)格。
PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額收益分化。中證500股票池中獲得超額收益-0.11%，中證800股票池中超額收益0.49%，全市場股票池中獲得超額收益-0.28%。
機構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-4.32%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-3.84%。
大宗交易組合跟蹤：本周大宗交易組合相對中證全指超額收益出現(xiàn)回撤，大宗交易組合相對中證全指獲得超額收益-3.02%。
定向增發(fā)組合跟蹤：本周定向增發(fā)組合相對中證全指超額收益出現(xiàn)回撤，定向增發(fā)組合相對中證全指獲得超額收益-0.56%。
風(fēng)險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能
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