>> 西部證券-A股市場周觀察：市場情緒小幅回暖，北向資金轉(zhuǎn)出為入-240127
| 上傳日期： |
2024/1/28 |
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| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
慈薇薇 |
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市場情緒小幅回暖，行業(yè)交易擁擠度探底。本周市場熱度均值為21.9，較上周均值變動3.2個百分點，處于2013年以來31.6%分位水平。本周市場熱度均值為21.9，較上周均值變動3.2個百分點，處于2013年以來31.6%分位水平。本周期指全A換手率、創(chuàng)業(yè)板換手率、兩融成交占比、漲停股數(shù)量有所上漲；北向資金增長率、賣方盈利預(yù)期與上周持平，RSI-30D、期指成交增長率下降。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為0.0%，較上周變化-7.2百分點。本周大、中、小盤價值風(fēng)格交易擁擠度分別變動15.9%，8.6%和5.8%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動-6.4%，-15.0%和3.9%。本周行業(yè)風(fēng)險收益匹配度為-12.3%，較上周變動-4.7個百分點，處于歷史28.6%分位數(shù)水平。
權(quán)重指數(shù)表現(xiàn)更佳，價值風(fēng)格漲幅持續(xù)占優(yōu)。亞太地區(qū)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為日經(jīng)225（7.5%）、臺灣加權(quán)指數(shù)（0.5%）、富時新加坡海峽指數(shù)（-1.7%）。歐美地區(qū)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為納斯達克指數(shù)（2.3%）、標普指數(shù)（2.3%）、俄羅斯MOEX（2.1%）。國內(nèi)方面，過去20天表現(xiàn)最好的指數(shù)分別為上證50（-0.1%）、上證指數(shù)（-1.5%）、滬深300（-2.4%）。風(fēng)格方面，過去20天表現(xiàn)最好的風(fēng)格分別為小盤價值（5.7%）、大盤價值（5.7%）、金融（3.3%）。上證綜指20日滾動漲跌幅為-1.5%，處于歷史35.0%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-10.5%，處于歷史8.4%分位。本周行業(yè)風(fēng)險收益匹配度為-12.3%，較上周變動-4.7個百分點，處于歷史28.6%分位數(shù)水平。52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為煤炭（6.5%）和電氣設(shè)備（-38.5%），表現(xiàn)分化度為19.0%。
北向資金大幅回流，ETF基金繼續(xù)發(fā)力。本周市場資金總體凈流入464.57億元，較上周環(huán)比變化609.1億元。市場資金凈流入主要貢獻項為ETF基金凈流入（507.07億元）、北向資金凈流入（121.0億元）、偏股基金發(fā)行（37.6億元）主要流出項為交易費用（-30.2億元）、IPO融資（-8.6億元）。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為46億元(其中偏股型38億元)，環(huán)比變動24億元；發(fā)行數(shù)量為17只，環(huán)比變動8只。本周北向資金凈流入121.02億元，較上周環(huán)比變化355.96億元。北向資金本周主要增持銀行、公用事業(yè)、計算機等行業(yè)，主要減持電力設(shè)備、傳媒、石油石化等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為800.94億元，占A股總成交額的9.4%，較上周變化1.8%。美容護理、通信、商貿(mào)零售等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購289.18億元，較上周環(huán)比變動71.74億元。本周ETF基金凈申購507.07億元，較上周環(huán)比變動219.47億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（582.4億元）板塊，凈贖回科技（44.3億元）等板塊。
風(fēng)險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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