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★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　本周各大股指V形反轉(zhuǎn)，大盤(pán)走勢(shì)偏強(qiáng)。上證50、滬深300、中證500分別收漲3.16%、1.96%、0.17%，中證1000指數(shù)收跌0.70%。IF、IH、IC、IM的2月合約則分別收漲3.70%、2.70%、0.84%、收跌0.01%。
　　分行業(yè)看，金融板塊貢獻(xiàn)了上證50和滬深300主要的漲幅，非銀和房地產(chǎn)板塊貢獻(xiàn)了中證500和中證1000主要的漲幅，電子和電力設(shè)備貢獻(xiàn)了中證500主要的跌幅，電子和醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的跌幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　2406和2409合約已經(jīng)開(kāi)始交易分紅預(yù)期。預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2023年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為72.5、99.2、98.3、90.7。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差隨著市場(chǎng)修復(fù)大幅收斂。IH、IF、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為2.15%、-0.57%、-7.53%和-9.28%，較上周分別走強(qiáng)3.72%、2.62%、5.43%、7.89%。各品種基差基本上修復(fù)至大跌前水平。期現(xiàn)反套策略可適時(shí)平倉(cāng)；中性策略建議適時(shí)加回倉(cāng)位，貼水環(huán)境下空頭對(duì)沖建議持有遠(yuǎn)季合約；IC、IM仍有一定貼水幅度，多頭替代建議繼續(xù)持有。
　?。ㄗⅲ汗芍钙谪浕?期貨收盤(pán)價(jià)-現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià)）
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　由于近期基差波動(dòng)較大，遠(yuǎn)季合約展期收益波動(dòng)大于近月，基差修復(fù)的過(guò)程中多遠(yuǎn)空近的跨期組合取得正收益。
　　股指期貨后續(xù)展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。當(dāng)前IF、IH近月貼水、遠(yuǎn)月升水，推薦多頭持有近月合約，空頭持有遠(yuǎn)季合約；IC、IM維持了較深的貼水結(jié)構(gòu)，back結(jié)構(gòu)下展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。