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評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周二(4月30日),A股全天成交1.04萬(wàn)億元,環(huán)比略減;北向資金凈賣出86億元。4月,滬指累漲2.09%,深成指漲1.98%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.21%,三大指數(shù)均連升3月。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為101萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為81萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為13萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.72,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.81,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.78,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.00%,近90日分位數(shù)為34.44%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為14.77%,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.14%,近90日分位數(shù)為64.44%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.28%,滬市300ETF期權(quán)為14.88%,深市300ETF期權(quán)為15.19%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.67點(diǎn),近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置。
 
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