>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-250530
| 上傳日期： |
2025/6/2 |
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| 1151KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
瞿新榮 |
| 下載權限： |
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本周（2025/5/26-2025/5/30）：
1、【指數(shù)收益】
本周股票市場各指數(shù)大小盤分化，各大指數(shù)收益分別為：上證50 -1.22%；滬深300 -1.08%；中證5000.32%；中證10000.62%；國證20000.94%；創(chuàng)業(yè)板指-1.40%。
2、【市場動態(tài)】
本周市場基差貼水大幅收斂，整體不利于中性策略持倉。本周成交量與上周相比有所降低，日均成交量在1.07萬億左右，整體利好高頻量價類策略。
3、【因子概況】
從風格因子來看，本周市場市值風格因子小市值繼續(xù)占優(yōu)，波動率因子小幅上漲，beta因子小幅下跌。從基本面因子來看，估值因子、盈利因子、成長因子小幅上漲，分紅因子小幅下跌。量價方面，本周流動性因子、動量因子、反轉因子小幅下跌。綜合來看，本周Alpha整體偏樂觀。
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