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>> 國(guó)泰君安期貨-商品期權(quán)日?qǐng)?bào)-250623
上傳日期:   2025/6/24 大小:   677KB
格式:   pdf  共10頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)泰君安期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   張銀
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1.期權(quán)策略
  1.1 PTA期權(quán)隱含波動(dòng)率處于高位有所回落,偏度也有所回落,看漲期權(quán)的持倉(cāng)量占比上升,成交量占比下降,可考慮賣(mài)出淺虛值看漲期權(quán),同時(shí)買(mǎi)入深虛值看漲期權(quán);
  1.2棕櫚油期權(quán)波動(dòng)率偏度高位回落,隱波和價(jià)格正相關(guān)回落,可考慮買(mǎi)入虛值看跌期權(quán)同時(shí)賣(mài)出虛值看漲期權(quán),適當(dāng)進(jìn)行期貨多頭對(duì)沖。
 
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