>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-250706
| 上傳日期： |
2025/7/6 |
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| 1983KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
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作者： |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交15938.64億元，較上周變動24.92%，保證金506.83億元，較上周變動120.84億元；
能源化工板塊成交23034.54億元，較上周變動-28.70%，保證金372.76億元，較上周變動38.60億元；
農(nóng)產(chǎn)品板塊成交14242.96億元，較上周變動-5.61%，保證金423.68億元，較上周變動4.15億元；
貴金屬板塊成交17247.23億元，較上周變動-12.95%，保證金617.39億元，較上周變動4.51億元；
黑色建材成交13218.95億元，較上周變動35.40%，保證金334.91億元，較上周變動16.78億元；
股指期貨板塊成交22380.96億元，較上周變動-13.18%，保證金1314.39億元，較上周變動57.58億元；
國債期貨板塊成交15084.14億元，較上周變動3.13%。保證金157.20億元，較上周變動7.87億元。
市場與板塊風格
今年以來，萬得商品指數(shù)漲跌幅13.60%，有色指數(shù)漲跌幅4.09%，能源指數(shù)漲跌幅-13.09%，化工指數(shù)漲跌幅-15.45%，油脂油料指數(shù)漲跌幅2.89%，貴金屬指數(shù)漲跌幅21.39%，煤焦鋼礦指數(shù)漲跌幅-9.74%。
華泰商品長周期動量指數(shù)漲跌幅14.07%，短周期動量指數(shù)漲跌幅1.59%，偏度指數(shù)漲跌幅10.39%，期限結構指數(shù)漲跌幅5.25%。
股指期權最新VIX指標情況，上證50股指期權15.28%，滬深300股指期權14.83%，中證1000股指期權20.21%。
板塊升貼水結構
股指期貨最新基差情況，IH7.51點，IF-4.63點，IC-122.35點，IM-180.92點；年化基差率情況，IH1.30%，IF-0.55%，IC-9.81%，IM-13.59%。
國債期貨最新基差情況，TL0.36元，TS-0.03元，T0.13元，TF0.00元；最新凈基差情況，TL0.03元，TS-0.05元，T-0.096元，TF-0.04元。
策略
根據(jù)華泰商品多因子模型，本周建議多配石油瀝青，原油，菜籽油，燃料油，棕櫚油，建議少配純堿，玻璃，雞蛋，乙二醇，聚氯乙烯。
風險提示
市場表現(xiàn)不及預期。
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