★股指期貨行情簡評：
市場震蕩，小盤跑贏大盤。分行業(yè)看，金融板塊貢獻了上證50和滬深300指數(shù)的主要跌幅，汽車貢獻了中證500指數(shù)的主要漲幅，電子貢獻了中證1000指數(shù)主要的漲幅。交割周各品種成交均環(huán)比上升，各品種剔除分紅年化基差震蕩，IC、IM維持貼水格局。
★股指期貨基差策略推薦：
各品種基差震蕩，IC、IM維持深度貼水格局。當前股指期貨上的套保需求依然以空頭為主，預(yù)計IC、IM的深度貼水格局仍將維持，繼續(xù)推薦持有套跨組期合正，展期策略維持多近空遠的推薦。
★股指期貨套利策略跟蹤：
跨期套利策略方面，上周總體盈利，年化基差率、正套和動量因子分別盈利0.4%、0.4%、0.6%（6倍杠桿）。年化基差率因子大多給出正套信號。
跨品種套利時序合成策略上周表現(xiàn)較好，盈利0.9%，各配對均實現(xiàn)盈利?？缙贩N最新信號推薦100%倉位多IC空IF、50%倉位多IC空IM。
★股指期貨擇時策略跟蹤：
日度擇時策略各模型上周凈值上漲，單因子等權(quán)、OLS、XGB上周分別盈利0.4%、0.2%、0.6%。擇時模型最新信號整體偏空。
★風(fēng)險提示：
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘柺?/div>
