>> 國泰君安期貨-Alpha市場觀察報告-251212
| 上傳日期: |
2025/12/15 |
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| 3174KB |
| 格式: |
pdf 共10頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
楊新雨,馮俊凱 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
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本周(2025/12/8-2025/12/12): 1、【指數(shù)收益】 本周股票市場各指數(shù)整體震蕩,各大指數(shù)收益分別為:上證50 -0.25%;滬深300 -0.08%;中證5001.01%;中證10000.39%;國證20000.69%;創(chuàng)業(yè)板指2.74%。 2、【市場動態(tài)】 本周市場基差貼水整體收斂,不利于中性策略持倉。本周成交量日均在1.93萬億左右,整體利好高頻量價類策略。 3、【因子概況】 從風格因子來看,本周市場市值風格大市值略占優(yōu),beta因子整體平穩(wěn),動量因子小幅上漲,中市值因子、波動率因子大幅上漲。從基本面因子來看,估值因子、盈利因子、杠桿因子、分紅因子小幅下跌,成長因子小幅上漲。綜合來看,本周Alpha整體偏中性。
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