>> 國盛證券-交易情緒跟蹤第171期：醫(yī)藥消費熱度創(chuàng)年內(nèi)新高-221214
| 上傳日期： |
2022/12/15 |
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| 1726KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
王程錦 |
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結(jié)合最新交易情緒跟蹤，防疫政策加速優(yōu)化，醫(yī)藥消費熱度攀升，成交占比刷新年內(nèi)峰值。近期防疫政策加速優(yōu)化，加速推升防疫需求與消費需求改善預(yù)期，醫(yī)藥消費成交占比繼續(xù)沖高，刷新年內(nèi)峰值。市場情緒層面，交投規(guī)模延續(xù)回升，強(qiáng)勢股、新高股指標(biāo)走強(qiáng)，弱勢股、新低股占比回落。交易結(jié)構(gòu)層面，醫(yī)藥消費繼續(xù)沖高之外，金融地產(chǎn)與信創(chuàng)熱度同步下行，其中化學(xué)制劑、中藥、原料藥等成交占比回升居前，而住宅開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)、股份制銀行、IT服務(wù)、證券等成交占比回落居多。
1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
1）漲跌分化水平：上周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回落。截至12月9日，近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個股日均漲跌幅中位數(shù)分別為-0.01%、0.08%和-0.02%。上周二八收益分化有所回落，降至19.26%，二八成交分化程度有所回升，升至23。
2）交易集中度：上周個股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%個股成交占比分別環(huán)比變動-0.38%、-0.43%和-0.14%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到62.20%、58.20%和60.30%。上周行業(yè)交易集中度整體有所回落。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動0.29%、-0.01%和-0.42%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到42.90%、40.00%和28.90%。
3）交易分化水平：上周個股交易分化水平有所回落。其中前1%、前5%和前10%個股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動-0.57%、0.41%和-0.55%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到64.20%、70.00%和54.60%。上周行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動2.79%、0.26%和1.69%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到80.00%、60.80%和63.60%。
2、市場情緒跟蹤
上周市場情緒變動：1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.68。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至7.37，全A換手率抬升至6.53%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回升3.77，回升至22.83。4）全A新高個股數(shù)目環(huán)比回升、新低個股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個股數(shù)量10日均線回升至286，60日新低個股數(shù)量10日均線回落至43；同時歷史新高個股數(shù)量10日均線回落至7，歷史新低個股數(shù)量10日均線回升至2。5）趨勢占優(yōu)個股數(shù)目回落。其中60日均線以上個股數(shù)目占比環(huán)比回落至68.06%，近1月創(chuàng)歷史新高個股數(shù)目回落至58。6）全A市場MACD強(qiáng)勢股占比回升至37.11%，弱勢股占比回落至16.75%。7）全A杠桿資金情緒回落至34.36%。8）外資交易盤凈流入MA30回升至15.68億元。
3、宏微觀流動性跟蹤
1）貨幣松緊：上周貨幣凈回籠3070億元，短期利率回升，各期Shibor環(huán)比回升，國債利率小幅回升，各期信用利差環(huán)比回升，人民幣小幅升值。
2）資金供給：上周偏股基金新發(fā)規(guī)模約21.45億元，ETF份額環(huán)比增加10.45億份，北上資金凈流入65.50億元，融資余額環(huán)比增加81.33億元。
3）資金需求：上周IPO新增6家，首發(fā)融資規(guī)模77.71億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約86.85億元，無定增項目新增。此外，本周解禁壓力回升，解禁規(guī)模約3105.91億元。
風(fēng)險提示：1、海外市場波動加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動。
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