>> 中信證券-ESG定期跟蹤報告：深交所發(fā)布《深市上市公司環(huán)境信息披露白皮書》，人民銀行延續(xù)實施碳減排支持工具-230201
| 上傳日期： |
2023/2/2 |
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| 631KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張若海,伍家豪,宋廣超 |
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聚焦2023年1月16日至1月29日期間ESG熱點事件，深交所發(fā)布《深市上市公司環(huán)境信息披露白皮書》，梳理了我國可持續(xù)發(fā)展相關(guān)政策和深市上市公司的環(huán)境信息披露相關(guān)制度，展示了若干環(huán)境信息披露優(yōu)秀案例。人民銀行延續(xù)實施碳減排支持工具至2024年末，該結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具通過“先貸后借”的方式向發(fā)放碳減排貸款的金融機構(gòu)提供貸款額60%、年利率1.75%的支持，目前額度充足，并向外資和地方法人金融機構(gòu)開放。
▍ ESG熱點事件聚焦之一：2023年1月20日，深交所發(fā)布《深市上市公司環(huán)境信息披露白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。《白皮書》梳理了我國可持續(xù)發(fā)展主要政策和深市上市公司環(huán)境信息披露制度，并結(jié)合國證ESG評分在先進制造、數(shù)字經(jīng)濟和綠色低碳等領(lǐng)域選取了10家深市上市公司的環(huán)境信息披露優(yōu)秀案例，旨在推動上市公司強化環(huán)境信息披露意識，推動綠色發(fā)展理念。此外，《白皮書》對深交所在可持續(xù)金融產(chǎn)品供給，可持續(xù)發(fā)展指數(shù)體系構(gòu)建，投資者教育等方面的工作進行總結(jié)，并進一步展望了環(huán)境信息披露的后續(xù)相關(guān)工作。
▍ ESG熱點事件聚焦之二：人民銀行延續(xù)實施碳減排支持工具等三項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。2021年11月，央行設(shè)立碳減排支持工具，額度8000億元人民幣，金融機構(gòu)發(fā)放碳減排貸款，央行按貸款本金的60%提供資金支持，利率為1.75%，期限1年，可展期2次。碳減排支持工具通過切實的資金支持和信息披露機制促使金融機構(gòu)助力綠色融資。此次延續(xù)實施碳減排支持工具，其額度仍有充足的空間，且發(fā)放對象由全國性金融機構(gòu)向外資和地方法人金融機構(gòu)拓展。碳減排支持工具在應(yīng)用中仍然存在貸款期限短、項目類型集中等問題。
▍ ESG政策全景掃描：在中共中央、國務(wù)院、部委以及部分地方政府發(fā)文中，以員工待遇、員工安全保障、責任投資、綠色生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)、綠色工廠、污染排放等作為關(guān)鍵字匹配政策文本，2023年1月16日至1月29日期間，共發(fā)文10份。發(fā)文單位為廣州市發(fā)改委、湖南省工信廳等，其中關(guān)鍵詞“清潔生產(chǎn)”熱度最高，在政策文件中出現(xiàn)次數(shù)達4次，占比40%，其次為“社會責任”等。
▍ ESG市場動態(tài)：1. ESG事件追蹤：美聯(lián)儲對大型銀行進行氣候風險壓力測試；2.碳交易市場動態(tài)。2023年1月16日至1月20日，我國全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量250,209噸，總成交額13,944,204.27元。掛牌協(xié)議交易周成交量250,209噸，周成交額13,944,204.27元，最高成交價56.00元/噸，最低成交價55.73元/噸，2023年1月20日（周五）收盤價為56.00元/噸，較2023年1月13日（周五）上漲0.90%。截至2023年1月20日，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量229,935,043噸，累計成交額10,489,509,799.54元。
▍新發(fā)4只ESG產(chǎn)品，銀行理財與公募基金各2只。截至2023年1月29日，ESG相關(guān)公募基金產(chǎn)品共326只，其中ESG主題基金存續(xù)產(chǎn)品共145只（另有20只待成立，4只已終止），除未披露規(guī)模產(chǎn)品之外，凈值總規(guī)模達到人民幣1793.32億元；泛ESG公募基金存續(xù)產(chǎn)品共181只（另有42只待成立，14只已終止），產(chǎn)品凈值總規(guī)模達到人民幣2542.01億元。ESG主題銀行理財產(chǎn)品存續(xù)產(chǎn)品共170只（另有11只待成立，35只已終止），除未披露規(guī)模產(chǎn)品外，產(chǎn)品凈值總規(guī)模達到人民幣1113.42億元。
▍國內(nèi)ESG公募基金產(chǎn)品收益跟蹤：本周未見顯著超額收益。2023年1月16日至1月29日的交易日內(nèi)，ESG主題基金期末收益為1.71%，對比指數(shù)滬深300（2.63%）與中證500（3.20%），相對滬深300超額收益為-0.92%，相對中證500超額收益為-1.49%。低碳及綠色發(fā)展概念基金本階段絕對收益為2.21%，相對滬深300超額收益為-0.42%，相對中證500超額收益為-0.99%。
▍中信證券ESG評價體系指標跟蹤?；谥行抛C券ESG評價體系，我們在跟蹤報告中提示部分月度指標的數(shù)據(jù)變動，各項數(shù)據(jù)均來自于企業(yè)公告或政府公開信息，以保障數(shù)據(jù)客觀性。2023年1月16日至1月29日管理層激勵制度回顧：共計11家上市公司公示了股權(quán)激勵預案，其中電子占比最高；企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性方面：2023年1月16日至1月29日無上市公司管理層增減持比例超過總市值10%，天準科技變動比例最高，增持達到5.78%。
▍風險因素：企業(yè)ESG數(shù)據(jù)披露不全面；相關(guān)政策推進不及預期；ESG相關(guān)新聞事件檢索覆蓋不完全。
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