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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、超預(yù)期、分析師。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、價(jià)量。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.16%；本年超額收益為0.35%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.45%；本年超額收益為0.47%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年2月3日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A（010736.OF）、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（004513.OF）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（003884.OF）、創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002310.OF),本年收益分別為9.75%、7.7%、7.03%、7.02%和6.9%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為2.78%、0.72%、0.06%、0.04%和-0.08%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A（008778.OF）、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH）、創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（002311.OF）、國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A（003760.OF）、民生加銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A（012926.OF),本年收益分別為9.05%、8.54%、8.5%、8.5%和8.42%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為0.88%、0.37%、0.33%、0.33%和0.25%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-01-30至2023-02-03）超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、預(yù)期EP20日變化。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、預(yù)期EP20日變化。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、過(guò)去5日凈流入、市凈率倒數(shù)。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、超預(yù)期。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、超預(yù)期、分析師。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、價(jià)量。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年2月3日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.79%，滬深300收益-0.95%，超額收益為0.16%；本年收益7.33%，滬深300收益6.97%，超額收益為0.35%，超額收益最大回撤為-0.79%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.03%，中證500收益1.48%，超額收益為-0.45%；本年收益8.64%，中證500收益8.17%，超額收益為0.47%，超額收益最大回撤為-0.73%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)