>> 德邦證券-金工擇時(shí)周報(bào)：北向資金買(mǎi)入食飲、非銀，創(chuàng)業(yè)類(lèi)ETF凈流入居前-230212
| 上傳日期： |
2023/2/12 |
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| 格式： |
pdf 共26頁(yè) |
來(lái)源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
肖承志 |
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美股領(lǐng)跌全球，A股表現(xiàn)分化。A股表現(xiàn)分化，其中中證1000上漲0.73%；美股領(lǐng)跌全球，其中道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.17%，英國(guó)富時(shí)100下跌0.24%，韓國(guó)KOSDAQ上漲0.74%，阿根廷MERV上漲4.4%。
本周北向資金表現(xiàn)凈流入，兩市成交額有所回落。北向資金成交凈買(mǎi)入29億元，兩融余額增加186億元。從情緒面來(lái)看，本周日均成交額8,644.60億元，成交額較上周有所回落。
滬深300偏樂(lè)觀，創(chuàng)業(yè)板指注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。滬深300擇時(shí)觀點(diǎn)：一，滬深300指數(shù)于2022年7月24日觸發(fā)金叉信號(hào)后快慢線差值下降至0以下，但本周快慢線差值繼續(xù)上升；二，從滬深300成分股多空狀態(tài)推演看，當(dāng)前多頭比例較高，仍然認(rèn)為模型的翻多概率會(huì)進(jìn)一步增加。創(chuàng)業(yè)板擇時(shí)觀點(diǎn)：一，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值突破0線后下降至0以下，本周繼續(xù)下降；二，本周創(chuàng)業(yè)板下跌，2022年4月底以來(lái)創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度由上周19.98%下降至18.35%，結(jié)合擇時(shí)模型信號(hào)注意階段性回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
本周銀行、電力及公用事業(yè)、鋼鐵景氣度邊際提升居前。擴(kuò)散指數(shù)排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是消費(fèi)者服務(wù)、食品飲料、交通運(yùn)輸、傳媒、農(nóng)林牧漁、汽車(chē)。從周度環(huán)比變化來(lái)看，行業(yè)擴(kuò)散指數(shù)變化排名前六的中信一級(jí)行業(yè)分別是銀行、電力及公用事業(yè)、鋼鐵、房地產(chǎn)、綜合金融、建筑。
本周科創(chuàng)50ETF、半導(dǎo)體ETF凈流入居前。本周全部寬基ETF當(dāng)中，凈流入第一的是產(chǎn)品科創(chuàng)50ETF基金，寬基ETF標(biāo)的指數(shù)凈流入第一的是科創(chuàng)50指數(shù)，周成交額最高的代表產(chǎn)品：科創(chuàng)50ETF（588000.SH，94.29）。本周全部行業(yè)/主題ETF當(dāng)中，凈流入第一的產(chǎn)品是半導(dǎo)體ETF(3.89)，而將ETF產(chǎn)品按行業(yè)分類(lèi)，本周凈流入第一的行業(yè)是醫(yī)藥生科。
融資凈買(mǎi)入計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源、機(jī)械等，北向凈買(mǎi)入食品飲料、非銀行金融、計(jì)算機(jī)等。本周中信一級(jí)行業(yè)中融資余額上升最多的五個(gè)行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源、機(jī)械、傳媒和電子。本周中信一級(jí)行業(yè)中北向資金成交凈買(mǎi)入最多的五個(gè)行業(yè)分別是食品飲料、非銀行金融、計(jì)算機(jī)、電力及公用事業(yè)和電子。
本周中國(guó)平安北向流入居前，關(guān)注道通科技大額解禁。從北向資金凈流入個(gè)股分布看，本周凈流入居前的有凈流入居前的有中國(guó)平安、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、恒生電子；下周預(yù)計(jì)解禁規(guī)模居前的公司有道通科技、華菱鋼鐵、吉祥航空、高能環(huán)境、英杰電氣。
綜合來(lái)看，本周市場(chǎng)表現(xiàn)分化。從大盤(pán)擇時(shí)模型看，滬深300目前快慢線差值下降至0以下，但本周繼續(xù)回升，創(chuàng)業(yè)板指擇時(shí)模型快慢線差值下降至0以下，2022年4月底以來(lái)創(chuàng)業(yè)板指底部反彈幅度較上周下降，注意階段回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。寬基ETF中，本周以科創(chuàng)50指數(shù)為標(biāo)的的ETF流入居前，行業(yè)ETF中半導(dǎo)體ETF流入居前，結(jié)合擴(kuò)散指標(biāo)來(lái)看，認(rèn)為當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注銀行、電力及公用事業(yè)、鋼鐵、房地產(chǎn)、綜合金融、建筑。
風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀數(shù)據(jù)、政策變化風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)
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