>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-230324
| 上傳日期： |
2023/3/25 |
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| 324KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權(quán)限： |
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利率擇時模型信號：看多。趨勢信號由2023年3月6日開始看多，波動信號由2023年3月2日開始看多，模型總體看多。本信號為量化模型客觀運行結(jié)果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹(jǐn)供參考。
公募基金久期繼續(xù)上行。3月20日至3月24日，公募基金久期繼續(xù)上行0.01至2.57年，處于過去三年76%分位。
機(jī)構(gòu)分歧程度低位震蕩。3月20日至3月24日，招商久期分歧指數(shù)低位徘徊于0.48，處于過去三年37%分位。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
風(fēng)險提示：統(tǒng)計遺漏，模型失效
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