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商業(yè)銀行監(jiān)管框架：從信貸直接管控到宏觀審慎評估
　　回顧歷史經(jīng)驗(yàn)，商業(yè)銀行監(jiān)管大致分為四個階段：
　?。?）信貸限額直接管理時(shí)期（1989年-1998年）。政策明確提出“限額管理、以存定貸”，本質(zhì)上信貸規(guī)模的計(jì)劃監(jiān)管，發(fā)放貸款額度需依據(jù)存款吸收規(guī)模確定。
　?。?）信貸限額間接管控時(shí)期（1998年-2004年）。信貸投放改為指導(dǎo)性計(jì)劃，實(shí)施“計(jì)劃指導(dǎo)、自求平衡、比例管理、間接調(diào)控”。
　　（3）差別準(zhǔn)備金率制度與合意貸款規(guī)模管理（2004年-2015年）。商業(yè)銀行信貸投放需與宏觀審慎資本要求及經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)相匹配。
　?。?）宏觀審慎評估體系（2016年至今）。MPA建立，廣義信貸、同業(yè)負(fù)債、表外理財(cái)、同業(yè)存單相繼納入考核范圍。
　　監(jiān)管如何考核銀行信用水平？三套體系：宏觀審慎評估體系（MPA，2016年）、《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》（2006年）、《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》（2021年）。但總結(jié)來看，資本實(shí)力、資產(chǎn)質(zhì)量與風(fēng)控能力、流動性水平、公司內(nèi)控合規(guī)情況是監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。
　　二十九個案例，詳解商業(yè)銀行監(jiān)管處罰類型、處罰原因及處罰方式
　　處罰類型上看：商業(yè)銀行監(jiān)管處罰類型主要分為四大類。公司治理類、信息披露類、資金違規(guī)類、市場監(jiān)督類。
　　處罰原因上看：①公司治理類監(jiān)管處罰主要由于內(nèi)部控制制度設(shè)置、員工管理、貸款管理；②信息披露類監(jiān)管處罰主要由于未按照規(guī)定報(bào)送定期報(bào)告、未及時(shí)披露公司重大事件、信息披露不充分、信息披露錯誤或虛假、信息披露具有誤導(dǎo)性；③資金違規(guī)類監(jiān)管處罰主要由于資金占用、簽發(fā)無貿(mào)易背景支票、違規(guī)提供擔(dān)?；蚪邮軗?dān)保；④市場監(jiān)督類監(jiān)管處罰主要由于違規(guī)發(fā)布廣告或進(jìn)行虛假、誤導(dǎo)宣傳，提供虛假資料證明文件，重大事項(xiàng)未履行審議程序，偽造詐騙。
　　處罰方式：以罰款為主，還包括警告、通報(bào)批評、沒收違法所得、監(jiān)管談話、禁止進(jìn)入相關(guān)行業(yè)、取消董監(jiān)高任職資格等。
　　2.4萬條信用數(shù)據(jù)，透視商業(yè)銀行底層監(jiān)管邏輯
　　本文從處罰時(shí)間、分銀行類型、分分支機(jī)構(gòu)、分區(qū)域、分處罰類型、分處罰機(jī)構(gòu)六個角度分析2.4W條商業(yè)銀行監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)。
　　從監(jiān)管處罰時(shí)間來看，2015年起監(jiān)管處罰力度提升，2020至2022年處罰筆數(shù)分別為2497筆、2578筆、2859筆。
　　分銀行類型來看，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行的監(jiān)管處罰集中于國有行與農(nóng)商行，二者占2022年全年監(jiān)管處罰的58.38%。
　　分分支機(jī)構(gòu)來看，2022年金融監(jiān)管處罰針對總行、分行、支行、業(yè)務(wù)中心的筆數(shù)分別為1117筆、1048筆、677筆、17筆。結(jié)合銀行類型來看，總行層面的監(jiān)管處罰中農(nóng)商行731筆、農(nóng)信社233筆，二者占當(dāng)年比重分別為65.4%、20.9%。
　　分區(qū)域來看，剔除國股行后，2022年商業(yè)銀行金融監(jiān)管處罰筆數(shù)前三的省份分別為黑龍江、浙江、湖南，較上年多增加119筆、37筆、53筆。
　　分處罰類型來看，商業(yè)銀行監(jiān)管處罰主要為行政處罰。
　　分處罰機(jī)構(gòu)來看，商業(yè)銀行金融監(jiān)管開出處罰機(jī)構(gòu)包括銀保監(jiān)會、人民銀行、外匯管理局、證監(jiān)會、財(cái)政部/局。
　　從監(jiān)管處罰看銀行信用風(fēng)險(xiǎn)
　　從監(jiān)管處罰看銀行次級債未贖回風(fēng)險(xiǎn)。45家未贖回主體中44家在2016年-2022年間存在監(jiān)管處罰記錄，處罰數(shù)量達(dá)303條，其中涉及總行層面監(jiān)管處罰共42家主體。未贖回主體在2016年-2022年的監(jiān)管處罰數(shù)量均值為6.98條，而銀行平均監(jiān)管處罰數(shù)量為4.67條（剔除上市行），未贖回主體的監(jiān)管處罰數(shù)量明顯高于銀行業(yè)平均水平。
　　從監(jiān)管處罰看銀行債券估值風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合發(fā)行人的債券估值利差與近兩年監(jiān)管處罰次數(shù)來看，黑龍江、廣西部分主體二級債估值偏高而近兩年監(jiān)管處罰次數(shù)較多，需注意債券估值風(fēng)險(xiǎn)向不贖回風(fēng)險(xiǎn)的傳遞。
　　哪些銀行近兩年受監(jiān)管處罰數(shù)量較多？統(tǒng)計(jì)近兩年銀行監(jiān)管處罰數(shù)量（剔除上市行，有存續(xù)債券），處罰數(shù)量前40的銀行集中于浙江、山東、廣東區(qū)域，類型主要為城商行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與處理的誤差。