>> 招商證券-事件驅(qū)動策略周報：股票回購事件表現(xiàn)優(yōu)異-230328
| 上傳日期： |
2023/3/28 |
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| 510KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
任瞳,麥元勛,楊航 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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事件驅(qū)動策略是指對事件進行深入的分析和挖掘，通過充分把握交易時機獲取超額收益的交易策略。不同事件對股票市場造成的沖擊的幅度和持續(xù)時間不盡相同；即使是同一個事件，隨著時間的推移，其發(fā)生的頻率、有效性也在不斷的發(fā)生變化，因此對于事件驅(qū)動策略進行持續(xù)的跟蹤是十分必要的。為了方便投資者對事件驅(qū)動策略效果進行跟蹤，招商證券定量與基金評價團隊推出事件驅(qū)動策略系列報告，敬請關注！
從今年前三個月的事件數(shù)量來看，近期股票回購事件數(shù)量少于去年同期水平。今年以來股票回購當天收益與后3天的收益表現(xiàn)也較為不錯，投資勝率較高，值得投資者關注！
上周（2023/3/18-2023/3/24）共有6家上市公司公布了股票回購的公告。該事件驅(qū)動策略表現(xiàn)持續(xù)突出。公告日當天平均絕對收益為2.24%，平均超額收益為2.61%，公告日后三天平均絕對收益為5.29%，平均超額收益為6.93%。
風險提示：本報告模型及結論全部基于對歷史數(shù)據(jù)的分析，當市場環(huán)境變化時，存在模型失效風險
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