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▌策略觀點
　　本周一，A股三大指數收盤漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.28%，深成指跌0.80%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%，科創(chuàng)50跌0.99%，滬深300跌0.44%，上證50跌0.44%。上漲家數為1643家，低于前一交易日2903家，低于此前一周均值2230家。漲停家數為41家，低于前一交易日52家，低于此前一周均值49家。下跌家數為3376家，高于前一交易日2045家，高于此前一周均值2728家。跌停家數為47家，高于前一交易日29家，高于此前一周均值26家。北向資金凈流入14.36億元，前一交易日暫停交易，上周均值為凈流出44.72億元。成交額為9227億元，前一交易日為8229億元，上周均值為8103億元。A股延續(xù)弱勢震蕩，基本符合我們判斷。目前而言，市場最大的問題來自于投資者信心的不足，似乎場內資金都在等待新的政策措施。同時交易層面，并沒有出現確定性較高買點，因此市場進入了一個疲軟的狀態(tài)。目前從指數空間角度，三大指數均具備有繼續(xù)下行的空間，但放長期看，也已經處于構筑底部的階段，尤其是深證市場，已經逐步進入左側的埋伏區(qū)域。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點：指數高開低走，短期維持弱勢
　　（1）5月29日，IF、IH、IC合約持倉量分別為21.72萬手、13.17萬手、28.85萬手，日環(huán)比變動為-1.55%、-1.64%和-1.24%；
　?。?）5月29日，IF、IH、IC當月合約與現貨價差為-8.94點、-12.09點、-9.36點，較上一交易日變化1.01點、3.13點和3.03點。
　　操作建議：IF2306以逢高賣出為主，阻力位3840點
　　▌期權交易策略
　　觀點：隱含波動率低位，指數或弱勢震蕩
　?。?）5月29日，50ETF期權、華泰300ETF期權、嘉實300ETF期權、300股指期權PCR（持倉量）分別為0.7、0.9、0.91、0.72，其中50ETF和300ETF期權PCR值小幅下降；
　　（2）5月29日，300ETF期權和50ETF期權隱含波動率分別為14.4%、15.6%，300ETF期權和50ETF期權隱含波動率小幅回升。
　　操作建議：激進型策略：暫無；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對沖策略：暫無。
　　▌風險提示
　　 1市場系統(tǒng)性風險；2短期恐慌情緒持續(xù)擴散風險因子。