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本周要點(diǎn)：上周4個(gè)交易日內(nèi)北向資金大幅凈流出，流出規(guī)模超150億元，是年初以來(lái)最大規(guī)模周度凈流出，主要受到近期人民幣匯率上行、地方債關(guān)注度提升、投資者對(duì)于基本面預(yù)期持續(xù)偏弱等因素影響，北向資金大幅流出大金融及消費(fèi)板塊。配置盤(pán)延續(xù)前期趨勢(shì)，最大流入行業(yè)仍為電新（8.67億元）。
　　上周北向資金整體凈流出。上周北向資金整體凈流出。上周的四個(gè)交易日北向資金大幅凈流出，一周累計(jì)流入-151.72億元。截至2023/05/26，北向資金本月累計(jì)凈流入-87.16億元。
　　北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有6個(gè)行業(yè)流入，24個(gè)行業(yè)流出。其中傳媒（8.59億）、石油石化（7.48億）、電力及公用事業(yè)（6.68億）流入較多；非銀行金融（-30.07億）、食品飲料（-26.08億）、銀行（-16.09億）流出較多。配置盤(pán)、交易盤(pán)均流出。上周配置盤(pán)、交易盤(pán)凈流出，累計(jì)凈流入分別為-30.78億元、-120.94億元。分行業(yè)看，流入成長(zhǎng)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)3.76億，其中配置盤(pán)13.46億，交易盤(pán)-9.71億元；流出消費(fèi)板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-57.68億，其中配置盤(pán)-23.23億、交易盤(pán)-34.45億元。
　　行業(yè)流向：配置盤(pán)上周有10個(gè)行業(yè)流入，20個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（8.67億）、傳媒（6.94億）、機(jī)械（5.69億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-13.02億）、交通運(yùn)輸（-8.54億）、食品飲料（-7.7億）流出較多。交易盤(pán)上周有7個(gè)行業(yè)流入，23個(gè)行業(yè)流出。其中計(jì)算機(jī)（6.66億）、石油石化（3.93億）、基礎(chǔ)化工（3.59億）流入較多；非銀行金融（-24.98億）、食品飲料（-18.38億）、銀行（-14.87億）流出較多。上周北向整體有6個(gè)行業(yè)流入，24個(gè)行業(yè)流出。傳媒流入最多。其中傳媒（8.59億）、石油石化（7.48億）、電力及公用事業(yè)（6.68億）流入較多；非銀行金融（-30.07億）、食品飲料（-26.08億）、銀行（-16.09億）流出較多。
　　個(gè)股流向：福斯特流入最多，隆基股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為福斯特（13.35億）、同花順（6.72億）、比亞迪（5.36億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為隆基股份（-19.19億）、五糧液（-13.85億）、招商銀行（-10.72億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)13個(gè)行業(yè)資金流入，17個(gè)行業(yè)資金流出。其中，家電（-58.78）、計(jì)算機(jī)（-60.36億）、食品飲料（-64.00億）累計(jì)流出超過(guò)50億；以季度為單位，電新、機(jī)械兩個(gè)行業(yè)流入超百億；家電、計(jì)算機(jī)、非銀金融、銀行等9個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們?cè)趯?zhuān)題報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/05/25，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為22.79%，累計(jì)超額收益率為30.99%，夏普比率為2.97，最大回撤為54.18%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的21次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見(jiàn)正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。