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【行情要點】
　　市場行情：金融期權(quán)標(biāo)的上證50ETF日內(nèi)行情低開高走沖高回落后弱勢震蕩，午后延續(xù)弱勢下行回落；上證300ETF日內(nèi)行情低開高走后窄幅盤整震蕩，午后逐漸下降回落；創(chuàng)業(yè)板ETF日內(nèi)行情低開高走后弱勢盤整，午后逐漸延續(xù)弱勢下行趨勢；中證1000指數(shù)日內(nèi)行情早盤低開高走快速上升，午后高位回落持續(xù)下降；日線上看，上證50ETF經(jīng)過近三周以來的持續(xù)空頭下行，本周以來加速下跌，空頭力量增強(qiáng)；上證300ETF維持空頭壓力線下弱勢震蕩逐漸下行，且趨勢線方向斜率為負(fù)數(shù)，市場行情整體表現(xiàn)為弱勢偏空頭的行情形態(tài)；創(chuàng)業(yè)板ETF沿著空頭趨勢方向震蕩下行，而后跌幅收窄，低位弱勢盤整；中證1000指數(shù)維持兩周多以來的空頭壓力線下的區(qū)間弱勢震蕩，市場行情表現(xiàn)為偏空頭行情格局。截至昨日收盤，上證50ETF漲幅0.20%報收于2.505，上證300ETF漲幅0.21%報收于3.810，創(chuàng)業(yè)板ETF漲幅0.80%報收于2.148，中證1000指數(shù)漲幅0.20%報收于6574.76。
　　【期權(quán)分析】
　　隱含波動率：截止昨日收盤，金融期權(quán)隱含波動率窄幅波動。其中上證50ETF期權(quán)隱含波動率上升0.21%報收于17.87%，上證300ETF期權(quán)隱含波動率上升0.09%報收于15.78%，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動率下降0.55%報收于19.18%，中證1000股指期權(quán)隱含波動率上升0.35%報收于15.08%。
　　成交量PCR：期權(quán)的成交量PCR，是從期權(quán)的買方角度分析市場的活躍程度。截止收盤，上證50ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.87，上證300ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.89，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量PCR報收于0.84，中證1000股指期權(quán)成交量PCR報收于0.98。
　　持倉量PCR：期權(quán)的持倉量PCR，是從期權(quán)的賣方角度分析市場的參與程度。期權(quán)持倉量PCR為1.00時，一般認(rèn)為是市場行情的多空分界線。截止收盤，上證50ETF期權(quán)持倉量PCR小幅下降報收于0.55，上證300ETF期權(quán)持倉量PCR小幅盤整報收于0.84，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)持倉量PCR報收于0.57，中證1000股指期權(quán)持倉量PCR小幅波動報收于0.81。
　　最大未平倉所在的行權(quán)價：期權(quán)最大未平倉所在的行權(quán)價是站在賣方的角度分析市場行情所在的壓力線和支撐線。截至收盤，從期權(quán)賣方行權(quán)價的角度看，上證50ETF的壓力點上移一個行權(quán)價為2.65；上證300ETF的壓力點行權(quán)價為4.00；創(chuàng)業(yè)板ETF的壓力點為2.25；中證1000指數(shù)的壓力點行權(quán)價為6600和支撐點為6300。
　　【結(jié)論與策略建議】
　?。?）上證50ETF期權(quán)
　　上證50ETF經(jīng)過近三周以來的持續(xù)空頭下行，本周以來加速下跌，空頭力量增強(qiáng)，昨日低位弱勢震蕩；期權(quán)隱含波動率延續(xù)歷史較低位置水平窄幅波動；期權(quán)持倉量PCR持續(xù)下降。操作建議，構(gòu)建6月份熊市價差期權(quán)組合策略，獲取方向性收益，若市場行情急速大漲至低行權(quán)價，則平倉離場，如上證50ETF期權(quán)，即B_510050P2306M02500@10，B_510050P2306M02550@10和S_510050P2306M02450@10，S_510050P2306M02400@10。
　?。?）上證300ETF期權(quán)
　　上證300ETF維持空頭壓力線下弱勢震蕩逐漸下行，且趨勢線方向斜率為負(fù)數(shù)，市場行情整體表現(xiàn)為弱勢偏空頭的行情形態(tài)；期權(quán)隱含波動率維持下軌以下小幅波動；期權(quán)持倉量PCR窄幅盤整。操作建議，構(gòu)建賣出6月份偏空頭的看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取時間價值和方向性收益，根據(jù)市場行情變化動態(tài)地調(diào)整持倉DELTA，使得持倉DELTA保持負(fù)數(shù)，若市場行情快速大漲，超過損益平衡點，則逐漸平倉離場，如上證300ETF期權(quán)，即S_510300P2306M03800@10，S_510300P2306M03700@10和S_510300CP2306M03900@10，S_510300C2306M03800@10。
　?。?）創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)
　　創(chuàng)業(yè)板ETF沿著空頭趨勢方向震蕩下行，而后跌幅收窄，低位弱勢盤整；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)隱含波動率小幅波動；期權(quán)持倉量PCR維持在較低位水平。操作建議，構(gòu)建熊市價差期權(quán)組合策略，獲取方向性收益，若市場行情急速大漲至高行權(quán)價，則逐漸平倉離場，如創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)，B_159915P2306M02250@10，B_159915P2306M02200@10和S_159915C2306M02100@10，S_159915C2306M02050@10。
　?。?）中證1000股指期權(quán)
　　中證1000指數(shù)維持兩周多以來的空頭壓力線下的區(qū)間弱勢震蕩，市場行情表現(xiàn)為偏空頭行情格局；中證1000股指期權(quán)隱含波動率低位窄幅波動；期權(quán)持倉量PCR小幅下降。操作建議，構(gòu)建6月份偏空頭的賣方期權(quán)組合策略，獲取方向性和時間價值收益，若市場行情急速大漲，則逐漸平倉離場，如ZZ1000股指期權(quán)，S_MO2306-P-6500@10，S_MO2306-P-6400@10和S_MO2306-C-6600@10，S_MO2306-C-6700@10。