>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列五十八：配置盤流入近百億-230606
| 上傳日期： |
2023/6/6 |
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| 873KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎,孫滌 |
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本周要點：上周五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流入。6/1美國國會參議院投票通過債務(wù)上限法案，美元指數(shù)也出現(xiàn)回落，擔(dān)憂緩解推動外資整體流入，尤其是配置盤轉(zhuǎn)正且流入近百億規(guī)模。結(jié)構(gòu)來看，新能源汽車支持政策陸續(xù)發(fā)布，電新延續(xù)前期趨勢、流入24.86億。
上周北向資金整體凈流入。上周的五個交易日北向資金整體凈流入，一周累計流入55.57億元。截至2023/6/2，北向資金本月累計凈流入29.48億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中電子（71.96億）、電力設(shè)備及新能源（24.86億）、基礎(chǔ)化工（19.56億）流入較多；食品飲料（-56.1億）、非銀行金融（-31.02億）、銀行（-21.29億）流出較多。配置盤流入、交易盤流出。上周配置盤凈流入、交易盤凈流出，累計凈流入分別為86.09億元、-30.52億元。分行業(yè)看，流入科技板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計104.74億，其中配置盤78.46億，交易盤26.28億元；流出消費板塊規(guī)模最大，累計凈流入-53.65億，分別流入-20.95億、-32.71億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有19個行業(yè)流入，11個行業(yè)流出。其中基礎(chǔ)化工（26.62億）、電子（26.2億）、醫(yī)藥（19.22億）流入較多；消費者服務(wù)（-16.07億）、機(jī)械（-12.43億）、家電（-12.35億）流出較多。交易盤上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中電子（45.76億）、電力設(shè)備及新能源（8.95億）、家電（7.75億）流入較多；食品飲料（-44.08億）、非銀行金融（-23.04億）、傳媒（-23.03億）流出較多。上周北向整體有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。電子流入最多。其中電子（71.96億）、電力設(shè)備及新能源（24.86億）、基礎(chǔ)化工（19.56億）流入較多；食品飲料（-56.1億）、非銀行金融（-31.02億）、銀行（-21.29億）流出較多。
個股流向：通富微電流入最多，貴州茅臺流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為通富微電（8.04億）、大全能源（7.48億）、大華股份（7.11億）；上周北向資金流出排名前三的個股為貴州茅臺（-29.04億）、五糧液（-12.57億）、中國中免（-11.88億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，上月累計13個行業(yè)資金流入，17個行業(yè)資金流出。其中，電子(80.72億）、電力設(shè)備及新能源（63.55億）累計流入超過60億；以季度為單位，電新、電子、醫(yī)藥、機(jī)械四個行業(yè)流入超百億；非銀金融、家電、銀行、計算機(jī)等9個行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/6/2，北向行業(yè)的累計收益率為23.08%，累計超額收益率為31.02%，夏普比率為2.98，最大回撤為53.61%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的21次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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