>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列六十：外資情緒向好，北向流入過百-230620
| 上傳日期： |
2023/6/20 |
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| 881KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎,孫滌 |
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本周要點：上周五個交易日北向資金大幅流入超百億，市場情緒明顯改善。周中，美聯(lián)儲保持目前利率水平、央行MLF降息“靴子落地”釋放積極信號，利好因素推動市場情緒轉(zhuǎn)好，周四北向資金大幅流入，單日流入達92.05億元。結(jié)構(gòu)上，北向傳統(tǒng)偏好的消費、電新板塊流入規(guī)模較大，其中流入電新、電子規(guī)模分別為37、33億元，消費板塊中食品飲料（23億元）、家電（24億元）、汽車（28億元）流入規(guī)模也較大。
上周北向資金整體凈流入。上周的五個交易日北向資金凈流入，一周累計流入135.48億元。截至2023/06/16，北向資金本月累計凈流入53.55億元。
北向整體：半數(shù)行業(yè)流入。上周有14個行業(yè)流入，16個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（36.97億）、電子（33.4億）、汽車（27.98億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-26.11億）、非銀行金融（-12.04億）、有色金屬（-10.91億）流出較多。配置盤、交易盤均流入。上周配置盤、交易盤凈流入，累計凈流入分別為88.78億元、46.7億元。截至2023/06/16，配置盤本月已累計凈流入215.32億元，交易盤本月已累計凈流入-53.06億元。分行業(yè)看，流入科技板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計70.37億，其中配置盤26.58億，交易盤43.79億元；流出金融板塊規(guī)模最大，累計凈流入-20.19億，其中配置盤2.33億元、交易盤-22.52億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有18個行業(yè)流入，12個行業(yè)流出。其中電子（27.48億）、醫(yī)藥（25.99億）、食品飲料（16.74億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-9.5億）、銀行（-7.22億）、鋼鐵（-4.29億）流出較多。交易盤上周有14個行業(yè)流入，16個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（37.87億）、汽車（24.97億）、家電（19.65億）流入較多；非銀行金融（-21.59億）、基礎(chǔ)化工（-16.6億）、有色金屬（-15.82億）流出較多。上周北向整體上周有14個行業(yè)流入，16個行業(yè)流出。電新流入最多。其中電力設(shè)備及新能源（36.97億）、電子（33.4億）、汽車（27.98億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-26.11億）、非銀行金融（-12.04億）、有色金屬（-10.91億）流出較多。
個股流向：寧德時代流入最多，三棵樹流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為寧德時代（30.23億）、五糧液（21.43億）、貴州茅臺（20.02億）；上周北向資金流出排名前三的個股為三棵樹（-20.12億）、隆基股份（-15.21億）、大華股份（-7.38億）。
累計統(tǒng)計：：以月份為單位，上月累計17個行業(yè)資金流入，13個行業(yè)資金流出。其中，食品飲料(-65.51億）、非銀行金融(-59.49億）累計流出超過50億；以季度為單位，電新、電子、汽車三個行業(yè)流入超百億；計算機、非銀金融、食品飲料等8個行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。，截至2023/06/16，北向行業(yè)的累計收益率為25.57%，累計超額收益率為31.09%，夏普比率為3，最大回撤為48.59%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進行調(diào)倉（歷史的21次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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