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主動量化基金收益分析
　　本月各類主動量化基金年化波動率、最大回撤較年初至今階段相差較小。寬基類主動量化基金共跟蹤13種寬基指數(shù)，其中跟蹤滬深300、中證500、中證800指數(shù)的量化基金在6月份超額收益均值分別為0.05%、2.6%和1.4%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)、中證TMT產(chǎn)業(yè)主題、中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)的量化基金超額收益位列前位；smart beta類基金中跟蹤中信成長風(fēng)格指數(shù)的量化基金本月超額收益排名第一。
　　指數(shù)增強(qiáng)量化基金收益分析
　　本月各類指增量化基金年化波動率、跟蹤誤差均值較年初至今階段相差較小。寬基類指增量化基金共跟蹤15種寬基指數(shù)，跟蹤中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)的基金在6月份超額收益均值分別為1.4%和0.8%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)、中證半導(dǎo)、中證高裝、消費(fèi)100指數(shù)的量化基金超額收益位列前位；smart beta量化基金中跟蹤中華預(yù)期高股息指數(shù)的量化基金月度超額收益更高。
　　對沖量化基金收益分析
　　6月對沖量化基金平均絕對收益為0.25%；本月對沖基金表現(xiàn)收益差異較大。基金凈值波動率、最大回撤與年初至今階段相差較小。
　　風(fēng)險提示
　　本報(bào)告所有分析均基于公開信息，不構(gòu)成任何投資建議；報(bào)告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場的風(fēng)險，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計(jì)方式可能存在誤差；報(bào)告中結(jié)論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析，但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。