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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、價量、盈利。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、價量、分析師。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、價量。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.19%；本年超額收益為-0.35%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.04%；本年超額收益為-1.14%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年7月21日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、富國滬深300增強(qiáng)A（100038.OF),本年收益分別為4.83%、4.32%、3.16%、2.6%和2.59%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為6.12%、5.61%、4.45%、3.88%和3.87%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF),本年收益分別為7.46%、7.35%、7.2%、6.01%和5.65%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為6.42%、6.31%、6.16%、4.97%和4.61%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-07-17至2023-07-21）超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個月特質(zhì)波動率、20日換手率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個月特質(zhì)波動率、20日換手率。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個月特質(zhì)波動率、20日換手率。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、價量、盈利。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、價量、分析師。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、價量。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年7月21日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.17%，滬深300收益-1.98%，超額收益為-0.19%；本年收益-2.05%，滬深300收益-1.7%，超額收益為-0.35%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-1.7%，中證500收益-1.74%，超額收益為0.04%；本年收益-1.65%，中證500收益-0.51%，超額收益為-1.14%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。