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>> 國(guó)金證券-基金量化觀察:金融地產(chǎn)ETF交易活躍,央企主題ETF持續(xù)申報(bào)-230731
上傳日期:   2023/8/1 大?。?/td>   1525KB
格式:   pdf  共11頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周已上市ETF資金凈流入合計(jì)173.64億元,股票型ETF、商品型ETF、跨境ETF均呈凈申購(gòu)狀態(tài),資金凈流入額分別為148.20億元、6.09億元、23.82億元,債券型ETF資金凈流出4.47億元。
  股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入154.77億元,滬深300ETF及中證1000ETF凈流入額分別為62.93億元、52.54億元。主題行業(yè)ETF上周資金凈流出11.24億元,其中科技、高端制造、周期、消費(fèi)等板塊資金凈流入,凈流入額分別為30.13億元、10.64億元、9.11億元、2.51億元,醫(yī)藥生物、金融地產(chǎn)等板塊均呈凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為1.52億元、60.78億元。
  上周非貨幣ETF成交金額合計(jì)4496.04億元,較前一周成交額大幅提高。科技主題及金融地產(chǎn)主題ETF周成交額大幅領(lǐng)先。而寬基ETF中,中證1000ETF、滬深300ETF交易最為活躍。寬基ETF中,杠桿資金相對(duì)更青睞科創(chuàng)50ETF,融資凈買入額為2.84億元。主題/行業(yè)ETF中,杠桿資金在科技ETF中融資凈買入2.73億元。
  我們根據(jù)ETF申購(gòu)股票清單及個(gè)股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中,滬深300ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對(duì)較高。主題/行業(yè)ETF中,高端制造和消費(fèi)主題ETF的北上資金等效凈流入額相對(duì)較高。
  主動(dòng)權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
  上周收益靠前的主動(dòng)權(quán)益基金有:創(chuàng)金合信港股通成長(zhǎng)A(012315.OF)、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇A(011355.OF)、廣發(fā)金融地產(chǎn)精選A(012244.OF)、工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)A(007674.OF)、嘉實(shí)金融精選A(005662.OF),上周收益率分別為:12.47%、12.33%、12.08%、11.92%、11.90%。
  滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,長(zhǎng)城久泰滬深300A上周業(yè)績(jī)優(yōu)異,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為0.96%;中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為0.75%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好,上周取得1.00%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
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