>> 西部證券-A股市場情緒周觀察：市場情緒接近年內(nèi)低位，北向流出再達(dá)年內(nèi)新高-230819
| 上傳日期： |
2023/8/21 |
大小： |
1250KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
易斌 |
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市場情緒接近年內(nèi)低位，低估值熱度小幅回落。本周市場熱度均值為15.7，較上周均值變動-2.5個百分點，處于2013年以來8.5%分位水平。上證綜指20日滾動漲跌幅為-1.1%，處于歷史36.4%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-2.0%，處于歷史37.8%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為61.9%，較上周變化-12.3個百分點。本周大、中、小盤價值風(fēng)格交易擁擠度分別變動0.3%，-11.3%和-3.6%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動0.1%，-2.8%和4.3%。當(dāng)前A股泡沫指數(shù)（估值最高25%個股相對均值偏離度）為2.00，較上周變動-1.0個百分點，處于歷史74.8%分位水平。當(dāng)前市場成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.30，較上周變動15.1個百分點，為歷史21.0%分位數(shù)水平。
ETF持續(xù)凈申購，北向流出再達(dá)年內(nèi)新高。本周北向資金凈流入-291.16億元，較前周環(huán)比變化-35.36億元。北向資金本周主要增持非銀金融、通信、紡織服裝等行業(yè)，主要減持食品飲料，電力設(shè)備，銀行等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為536.47億元，占A股總成交額的8.0%，較上周變動-0.3個百分點。銀行、建筑裝飾、石油石化行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購218.64億元，較前周環(huán)比變動-56.41億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（167.7億元）、醫(yī)藥（35.8億元）等板塊，凈贖回金融（20.8億元）板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為12億元(其中偏股型9億元)，環(huán)比變動6億元；發(fā)行數(shù)量為10只，環(huán)比變動-1只。
技術(shù)層面全面下行，環(huán)保、紡織服飾、建筑裝飾改善居前。全部A股強(qiáng)勢個股數(shù)量占比36.66%，較上周變動-2.41個百分點。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢個股數(shù)量占比13.40%，較上周變動-7.22個百分點。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢個股數(shù)量占比36.67%，34.87%，26.64%，較上周變動-3.67，-3.21，-4.95個百分點。非銀金融、房地產(chǎn)、紡織服飾強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)居前，醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備強(qiáng)勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
盈利預(yù)期小幅下降，房地產(chǎn)、公用事業(yè)、環(huán)保修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為7.2%，與前周變動-0.1百分點。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動1.6，0.9，-1.2，-0.7百分點。成長，金融，穩(wěn)定，消費，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動1.7，1.9，0.3，-3.2，-1.3百分點。房地產(chǎn)、公用事業(yè)、環(huán)保盈利預(yù)期修復(fù)居前，農(nóng)林牧漁、紡織服裝、社會服務(wù)盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中電子化學(xué)品、房地產(chǎn)開發(fā)、風(fēng)電設(shè)備等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有醫(yī)藥商業(yè)、金屬新材料、煉化及貿(mào)易等。
風(fēng)險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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