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本周要點(diǎn)：上周五個(gè)交易日北向整體凈流出超40億，但配置盤小幅流入。8月各項(xiàng)穩(wěn)增長政策密集落地，PMI、社融等重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，市場預(yù)期向好，且當(dāng)前估值水平處于低位，推動(dòng)北向配置盤流入小幅轉(zhuǎn)正。
　　上周北向資金整體凈流出。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流出，一周累計(jì)流出42.29億元億元。截至2023/09/08，北向資金本月累計(jì)凈流入-42.29億元。
　　北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有15個(gè)行業(yè)流入，15個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（18.63億）、汽車（11.8億）、基礎(chǔ)化工（10.14億）流入較多；非銀行金融（-33.01億）、傳媒（-27.36億）、醫(yī)藥（-27.13億）流出較多。配置盤流入、交易盤流入。上周配置盤凈流入、交易盤凈流出，累計(jì)凈流入分別為2.51億元、-44.80億元。分行業(yè)看，流入周期板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)38.95億，其中配置盤12.15億，交易盤26.8億元；流出成長板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-41.89億，其中配置盤-2.14億、交易盤-39.75億元。
　　行業(yè)流向：配置盤上周有12個(gè)行業(yè)流入，18個(gè)行業(yè)流出。其中汽車（8.21億）、家電（8.16億）、基礎(chǔ)化工（4.76億）流入較多；食品飲料（-7.58億）、機(jī)械（-6.49億）、醫(yī)藥（-5.99億）流出較多。交易盤上周有15個(gè)行業(yè)流入，15個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（17.1億）、煤炭（7.63億）、機(jī)械（7.26億）流入較多；非銀行金融（-30.6億）、傳媒（-29.08億）、醫(yī)藥（-21.14億）流出較多。上周有15個(gè)行業(yè)流入，15個(gè)行業(yè)流出。其中銀行（18.63億）、汽車（11.8億）、基礎(chǔ)化工（10.14億）流入較多；非銀行金融（-33.01億）、傳媒（-27.36億）、醫(yī)藥（-27.13億）流出較多。
　　個(gè)股流向：比亞迪流入最多，隆基股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為比亞迪（10.33億）、中興通訊（6.36億）、中際旭創(chuàng)（5.79億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為隆基股份（-8.69億）、中微公司（-4.98億）、中國聯(lián)通（-4.86億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：上月累計(jì)7個(gè)行業(yè)資金流入，23個(gè)行業(yè)資金流出。其中，食品飲料（-182.59億）、非銀行金融（-101.96億）等行業(yè)累計(jì)流出超100億。以季度為單位，在過去一個(gè)季度，無行業(yè)流入超百億；食品飲料、銀行等8個(gè)行業(yè)流出超25億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們在專題報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/09/08，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為23.18%，累計(jì)超額收益率為34.03%，夏普比率為3.38，最大回撤為53.40%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的22次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。