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AI主題指數(shù)輪動模型：未來一周上證資源、醫(yī)療保健等主題或將成為熱點
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用神經(jīng)網(wǎng)絡多頻率因子對133個主題指數(shù)打分并構建周頻調倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權配置。模型2018年初回測以來年化收益率為17.71%，相對等權基準年化超額收益率為14.56%，今年以來超額收益率為4.53%。截至2023年9月22日，模型未來一周將持有上證資源、中證紅利、中證醫(yī)療、SHS動漫游戲等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動模型未來一周將持有上證資源、醫(yī)療保健、上證商品、科創(chuàng)材料等指數(shù)。
　　AI中證1000增強組合上周超額收益0.12%，今年以來超額收益10.13%
　　截至2023年9月22日，AI中證1000增強組合相對中證1000上周超額收益0.12%，今年以來超額收益為10.13%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為26.26%，年化跟蹤誤差為7.37%，信息比率為3.56，超額收益最大回撤為6.27%，超額收益Calmar比率為4.19。
　　機構調研選股組合近一月超額收益-2.62%，今年以來超額收益20.29%
　　截至2023年9月22日，機構調研選股組合相對中證500近一月超額收益為-2.62%，今年以來超額收益為20.29%。模型回測以來年化收益率為27.42%，相對中證500年化超額收益率為22.48%，信息比率為2.13，超額收益最大回撤為14.42%。
　　AI多策略500增強模型上周超額收益-0.99%，今年以來超額收益3.54%
　　截至2023年9月22日，AI多策略500增強模型上周超額收益為-0.99%，今年以來超額收益為3.54%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為18.42%，年化跟蹤誤差為5.86%，信息比率為3.14，超額收益最大回撤為7.66%，超額收益Calmar比率為2.41。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益8.60%，相對中證500超額11.43%
　　截至2023年9月22日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益為-0.96%，今年以來絕對收益為8.60%，相對中證500超額收益11.43%。自2009年初回測以來年化收益率42.50%，相對中證500超額年化收益33.82%，組合夏普比率1.49。
　　文本FADT組合今年絕對收益-1.35%，相對中證500超額1.47%
　　截至2023年9月22日，F(xiàn)ADT組合上周絕對收益為-1.66%，今年以來絕對收益為-1.35%，相對中證500超額收益1.47%。自2009年初回測以來年化收益率38.21%，相對中證500超額年化收益29.92%，組合夏普比率1.32。
　　風險提示：通過人工智能模型構建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。本報告對基金數(shù)據(jù)進行梳理總結，不構成任何投資建議。