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加權盈利頻率因子
　　基于前期報告《計數啟發(fā)法與加權盈利頻率—因子選股系列》，定期更新加權盈利頻率因子今年以來表現情況。加權盈利頻率因子為股票過去一段時間收益率大于一定閾值的天數加權之和。
　　表現跟蹤
　　今年以來（2023/01-2023/09）內，加權盈利頻率因子在滬深A股中IC均值為-0.14，IC與均值同向的比例為86.96%，ICIR為-1.18。該因子在9月份的IC均值為-0.06，多頭組合組1的收益率為-0.29%，相對wind全A的超額收益率為1.09%；多空組合的收益率為4.09%。
　　今年以來，除4月份多頭組合出現回撤，相對wind全A的超額收益為-1.53%，其余月份均獲得正的超額收益。在9月份，多頭組合組1超額收益為1.09%。多空組合的收益率為4.09%，組1到組10單調性良好，空頭組合組10貢獻較大收益。
　　分行業(yè)情況
　　6月份以來，在滬深A股中該因子的IC值由正轉負。在9月份，31個申萬一級行業(yè)中有26個行業(yè)的IC均值均為負數，僅石油石化、煤炭、國防軍工、食品飲料和社會服務行業(yè)成分股的IC均值為正。
　　今年以來所有行業(yè)中成分股IC均值依舊全部保持為負數，電力設備、環(huán)保、計算機、傳媒行業(yè)成分股的IC均值絕對值最大，均在-0.20左右，IC勝率分別為87.58%、81.99%、81.37%、75.78%。
　　風險提示
　　本報告結論完全基于公開的歷史數據，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，因子的實際表現可能與本文的結論有所差異，同時可能存在第三方數據提供不準確風險。ETF組合不構成投資收益的保證或投資建議，基金產品的表現受宏觀環(huán)境、市場波動、風格轉換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。