>> 西部證券-A股市場情緒周觀察：節(jié)前市場情緒低位回升，北向資金再次流出-231008
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
大小： |
777KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
易斌 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
節(jié)前市場情緒低位回升，小盤成長風格擁擠度提升。本周市場熱度均值為16.5較上周均值變動3.4個百分點，處于2013年以來10.3%分位水平。上證綜指20日滾動漲跌幅為-0.3%，處于歷史44.7%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動漲跌幅為-4.7%，處于歷史24.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為75.8%，較上周變化5.3百分點。本周大、中、小盤價值風格交易擁擠度分別變動-6.6%，-11.5%和-5.3%。本周大、中、小盤成長風格交易擁擠度分別變動1.9%，-1.4%和17.1%。本周行業(yè)風險收益匹配度為24.3%，較上周變動1.5個百分點，處于歷史62.7%分位數(shù)水平。過去52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為通信（37.8%）和電氣設備（-21.8%），表現(xiàn)分化度為21.0%。
兩融占比小幅提升，北向資金再次流出。本周北向資金凈流入-175.27億元，較前周環(huán)比變化-175.57億元。北向資金本周主要增持醫(yī)藥生物、電子、電力設備等行業(yè)，主要減持非銀金融，食品飲料，通信等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為617.90億元，占A股總成交額的9.3%，較上周變動0.3個百分點。非銀金融、傳媒、計算機等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購10.52億元，較前周環(huán)比變動-158.87億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（37.0億元）、金融（13.9億元）等板塊，凈贖回醫(yī)藥（40.4億元）等板塊。本周含權益類公募基金發(fā)行規(guī)模為33億元(其中偏股型5億元)，環(huán)比變動14億元；發(fā)行數(shù)量為19只，環(huán)比變動-5只。
技術層面維穩(wěn)上行，醫(yī)藥生物、家用電器、石油石化改善居前。全部A股強勢個股數(shù)量占比37.77%，較上周變動0.35個百分點。創(chuàng)業(yè)板指強勢個股數(shù)量占比15.31%，較上周變動1.90個百分點。滬深300，中證500，中證1000強勢個股數(shù)量占比36.33%，29.86%，26.88%，較上周變動-4.00，-4.61，-0.03個百分點。通信、非銀金融、石油石化強勢股占比歷史分位數(shù)居前，農(nóng)林牧漁、綜合、食品飲料強勢股占比歷史分位數(shù)靠后。
盈利預期小幅下降，交通運輸、家用電器、煤炭修復居前。全部A股分析師盈利預期指數(shù)為4.3%，較前周變動-1.2百分點。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預期指數(shù)分別較前周變動0.4，-1.6，-0.2，-0.3百分點。成長，金融，穩(wěn)定，消費，周期風格盈利預期指數(shù)分別較前周變動-1.9，0.2，2.9，-0.5，0.5百分點。交通運輸、家用電器、煤炭盈利預期修復居前，輕工制造、國防軍工、通信盈利預期修復靠后。細分行業(yè)中普鋼、醫(yī)療服務、軟件開發(fā)等一致預期加速上調(diào)；本周新增一致預期上調(diào)的有煤炭開采、光伏設備、電池等。
風險提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預期，真實情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。
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