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相似預(yù)期差行業(yè)輪動(dòng)模型
　　最新配置觀點(diǎn)：鋼鐵、紡織服裝、銀行、家電、商貿(mào)零售、有色金屬
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年9月，組合月度收益0.96%，相較于行業(yè)等權(quán)指數(shù)超額收益1.70%。9月行業(yè)配置為：煤炭、紡織服裝、家電、非銀行金融、食品飲料、電力及公用事業(yè)。其中煤炭貢獻(xiàn)超額收益10.31%，紡織服裝貢獻(xiàn)超額收益1.72%，家電貢獻(xiàn)超額收益0.91%。
　　分析師預(yù)期邊際變化行業(yè)輪動(dòng)模型
　　最新配置觀點(diǎn)：石油石化、食品飲料、家電、傳媒、汽車、交通運(yùn)輸
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年9月，組合月度收益-0.78%，相較于行業(yè)等權(quán)指數(shù)超額收益-0.05%。9月行業(yè)配置為：食品飲料、石油石化、家電、傳媒、交通運(yùn)輸、通信。其中石油石化貢獻(xiàn)超額收益4.89%，家電貢獻(xiàn)超額收益0.91%，通信貢獻(xiàn)超額收益1.95%。
　　交易集中度因子行業(yè)輪動(dòng)模型
　　最新配置觀點(diǎn)：消費(fèi)者服務(wù)、鋼鐵、綜合。
　　上月組合收益表現(xiàn)：2023年9月，組合月度收益-1.64%，相較于行業(yè)等權(quán)指數(shù)超額收益-0.91%。9月行業(yè)配置為：消費(fèi)者服務(wù)(-3.50%)、鋼鐵(0.29%)、國(guó)防軍工(-1.72%)。
　　ETF組合構(gòu)建
　　最新ETF行業(yè)組合配置：鋼鐵、有色金屬、家電、食品飲料、汽車、傳媒。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)，若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，因子的實(shí)際表現(xiàn)可能與本文的結(jié)論有所差異，同時(shí)可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。ETF組合不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，基金產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。