>> 信達(dá)證券-集結(jié)TMT板塊專精特新小巨人：申萬菱信智能生活量化選股-231013
| 上傳日期： |
2023/10/13 |
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| 1155KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
信達(dá)證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明,鐘曉天,董方煒 |
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小微盤風(fēng)格Beta與專精特新小巨人Alpha雙重加持：
2021年02月以來，小市值風(fēng)格持續(xù)占優(yōu)。資金面角度，專業(yè)機構(gòu)持股比例與小盤溢價呈明顯負(fù)向關(guān)系。目前，專業(yè)機構(gòu)持股比例邊際提升放緩，基金與陸股通資金增量乏力，有望助力小微盤風(fēng)格的持續(xù)。
小微盤選股域中，智能生活主題相關(guān)行業(yè)覆蓋的個股范圍較廣，對于量化選股策略能夠較為充分地發(fā)揮其廣度與勝率的優(yōu)勢。另外，小微盤股專精特新上市公司含量相對更高；政策加持下，細(xì)分賽道隱形冠軍優(yōu)勢顯著。
申萬菱信智能生活量化選股：業(yè)績表現(xiàn)出眾，風(fēng)格特征突出：
業(yè)績表現(xiàn)方面，該基金穩(wěn)定跑贏基準(zhǔn)指數(shù)，回撤控制良好；月度正超額收益勝率高，持有體驗良好。
重點聚焦電子、計算機行業(yè)中的部分細(xì)分賽道；偏好小市值、低估值、低波動與低盈利風(fēng)格。
持有個股均衡分散，調(diào)倉換股能力較強。
基金經(jīng)理：多年量化研究投資經(jīng)驗，產(chǎn)品線覆蓋全面：
王劍先生，2015年起從事金融相關(guān)工作，曾任職于東證期貨、浙商基金等。2019年8月起任基金經(jīng)理。2020年12月加入申萬菱信基金。
目前在管產(chǎn)品5只，主要覆蓋了滬深300指數(shù)增強、國證2000指數(shù)增強等傳統(tǒng)指數(shù)增強產(chǎn)品線以及碳中和、智能生活等行業(yè)板塊增強產(chǎn)品線，產(chǎn)品線布局較為全面。
申萬菱信智能生活量化選股基金（016515.OF）成立于2023年03月17日，王劍先生自2023年03月17日起擔(dān)任基金經(jīng)理。
風(fēng)險因素：以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在市場波動不確定性下可能存在失效風(fēng)險。
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