>> 華泰期貨-量化周報：本周建議多配低硫燃料油、石油瀝青、原油-231029
| 上傳日期： |
2023/10/30 |
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| 2149KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越 |
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配置建議
戰(zhàn)術層面，權益市場中，本周建議多配滬深300（IF），空配中證500（IC）；商品市場中，本周建議多配低硫燃料油、石油瀝青、原油、尿素、焦煤，少配生豬、鎳、紙漿、不銹鋼、硅鐵。
基本面角度建議做多I2401、J2401、I2401-I2405、J2401-J2405、AL2310。
市場回顧
行情表現(xiàn)方面，本周（2023/10/23-2023/10/27）滬深300指數(shù)上漲1.58%，商品指數(shù)上漲1.5%，國債指數(shù)上漲0.22%。
流動性方面，權益市場中，本周華寶中證醫(yī)療ETF凈申購最多達38.55億份，華夏中證1000ETF凈贖回最多達9.75億份。衍生品市場中，本周股指期貨板塊保證金流入最多達57億元，能源化工板塊保證金流出最多達23億元。
權益市場行業(yè)方面，本周汽車行業(yè)表現(xiàn)最好，上漲1.5%；通信行業(yè)表現(xiàn)最差，下跌8.4%。權益市場風格方面，大盤成長風格表現(xiàn)最好，下跌0.9%；大盤價值風格表現(xiàn)最差，下跌3.6%。
衍生品市場品種方面，本周焦煤表現(xiàn)最好，上漲8.9%；工業(yè)硅表現(xiàn)最差，下跌3.6%。衍生品市場風格方面，長周期動量風格表現(xiàn)最好，上漲0.96%；短周期動量風格表現(xiàn)最差，下跌1.02%。
交易結(jié)構上，股票行業(yè)中家用電器擁擠度最高為14.47分，環(huán)保最低為-14.31分。中性對沖端，IH年化基差率均值為4.38%，IF年化基差率均值為3.94%，IC年化基差率均值為0.16%。
商品期貨端，SA、FG、UR貼水結(jié)構較強，LH、RU、NR升水結(jié)構較強
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