>> 華泰期貨-量化周報：本周建議多配純堿、鮮蘋果、焦炭-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
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| 1934KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越 |
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配置建議
戰(zhàn)術層面，權益市場中，本周建議多配滬深300（IF），空配中證500（IC）；商品市場中，本周建議多配純堿、鮮蘋果、焦炭、玻璃、燃料油，少配20號膠、天然橡膠、生豬、鎳、不銹鋼。
基本面角度建議做多I2401、JM2401、FG2401-FG2405、AL2401、M2401。
市場回顧
行情表現方面，本周（2023/11/27-2023/12/01）滬深300指數下跌1.68%，商品指數下跌0.36%，國債指數上漲0.17%。
流動性方面，權益市場中，本周華夏上證50ETF凈申購最多達13.37億份，南方中證500ETF凈贖回最多達4.4億份。衍生品市場中，本周基本金屬板塊保證金流入最多達30億元，農產品板塊保證金流出最多達25億元。
權益市場行業(yè)方面，本周傳媒行業(yè)表現最好，上漲4.0%；房地產行業(yè)表現最差，下跌3.1%。權益市場風格方面，小盤成長風格表現最好，上漲0.1%；大盤成長風格表現最差，下跌1.1%。
衍生品市場品種方面，本周玻璃表現最好，上漲9.9%；紙漿表現最差，下跌6.3%。衍生品市場風格方面，長周期動量風格表現最好，上漲3.05%；偏度風格表現最差，下跌0.03%。
交易結構上，股票行業(yè)中商貿零售擁擠度最高為14.24分，石油石化最低為-12.96分。中性對沖端，IH年化基差率均值為4.18%，IF年化基差率均值為3.36%，IC年化基差率均值為-1.15%。
商品期貨端，SA、AP、LU貼水結構較強，JM、J、SS升水結構較強
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