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主要內(nèi)容
　　本周期債震蕩偏強，不同品種基差延續(xù)下行為主，整體來看基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)持續(xù)位于歷史地位?；顢?shù)據(jù)方面，30年主力合約基差位于0.13，隱含回購利率IRR位于2.57%；10年期主力合約本周基差位于-0.08，隱含回購利率IRR位于2.91%；5年期主力合約基差位于-0.17，隱含回購利率IRR位于3.07%；2年期國債期貨基差位于-0.19，隱含回購利率IRR為3.01%。
　　國債期貨策略方面，國債期貨短周期量化擇時策略凈值本周震蕩持穩(wěn)，最新策略信號中性?，F(xiàn)券久期輪動策略對12月偏樂觀，繼續(xù)持有高久期5-7年指數(shù)，不同久期指數(shù)持有收益預(yù)測值進一步抬升。國債期貨套保策略方面，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)持續(xù)下行，位于歷史地位，當前信用債久期輪動加對沖策略持有高久期3-5年指數(shù)，對應(yīng)的套保比率基于信用利差拆分法與久期法分別為-39.3%和-42%。跨品種策略方面，倉位調(diào)整后的跨品種策略本周凈值持穩(wěn)，策略最新信號方面，策略信號由空轉(zhuǎn)多，目前推薦持有遠季合約做多TS-T久期中性組合。