>> 德邦證券-金融產(chǎn)品月報：1月行業(yè)配置、權益基金、ETF配置-240102
| 上傳日期： |
2024/1/3 |
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| 2039KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
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作者： |
肖承志 |
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行業(yè)輪動速度
截止2023年12月29日，行業(yè)輪動速度自2022年11月高點的188回落至當前的92。
當前輪動速度低于過去1年的平均水平。
中信一級行業(yè)輪動結果
截止2023年12月29日，擴散指標最高的6個中信一級行業(yè)為：傳媒、煤炭、通信、紡織服裝、計算機、電力及公用事業(yè)；擴散指標最低的6個中信一級行業(yè)為食品飲料、建材、電力設備及新能源、消費者服務、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁。
從月度變化值來看，較上個月行業(yè)擴散指標變化排名前六的中信一級行業(yè)分別是煤炭、綜合、商貿(mào)零售、交通運輸、消費者服務、房地產(chǎn)；較上個月行業(yè)擴散指標變化排名后六的中信一級行業(yè)分別是食品飲料、家電、非銀行金融、綜合金融、計算機、電子。
12月份有色金屬、通信、綜合、煤炭、電力設備及新能源、電力及公用事業(yè)等行業(yè)漲幅排名居前。
中信二級行業(yè)輪動結果
截止2023年12月29日，109個中信二級行業(yè)中，擴散指標最高的6個中信二級行業(yè)依次為國有大型銀行Ⅱ、媒體、貴金屬、公路鐵路、黑色家電Ⅱ、石油開采Ⅱ；擴散指標排名最低的6個中信二級行業(yè)依次為酒類、保險Ⅱ、酒店及餐飲、航空機場、種植業(yè)、房地產(chǎn)服務。
從月度變化值來看，擴散指標最高的前30個中信二級行業(yè)中，較上個月行業(yè)擴散指標變化排名前6的中信二級行業(yè)依次為煤炭開采洗選、公路鐵路、電信運營Ⅱ、石油開采Ⅱ、發(fā)電及電網(wǎng)、航運港口；較上個月行業(yè)擴散指標變化排名后6的中信二級行業(yè)依次為新興金融服務Ⅱ、光學光電、廣告營銷、互聯(lián)網(wǎng)媒體、增值服務Ⅱ、計算機設備。
12月份電信運營Ⅱ、消費電子、稀有金屬、金屬制品Ⅱ、其他輕工Ⅱ、電源設備等行業(yè)漲幅排名居前。
風險提示
1.模型失效風險；
2.宏觀經(jīng)濟變化風險；
3.政策環(huán)境超預期變動風險；
4.指數(shù)系統(tǒng)性下跌風險。
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