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>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配原油、低硫燃料油、燃料油-240114
上傳日期:   2024/1/15 大小:   1950KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
下載權限:   無限制-登錄即可下載
配置建議
  戰(zhàn)術層面,權益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配原油、低硫燃料油、燃料油、白糖、焦煤,少配生豬、鎳、LPG、菜籽油、硅鐵。
  基本面角度建議做多I2405、JM2405、I2405、JM2405、AL2402。
  市場回顧
  行情表現(xiàn)方面,本周(2024/01/08-2024/01/12)滬深300指數(shù)下跌1.41%,商品指數(shù)下跌1.73%,國債指數(shù)下跌0.09%。
  流動性方面,權益市場中,本周易方達滬深300ETF發(fā)起式凈申購最多達14.88億份,華泰柏瑞滬深300ETF凈贖回最多達4.8億份。衍生品市場中,本周國債期貨板塊保證金流出最少達0億元,黑色建材板塊保證金流出最多達58億元。
  權益市場行業(yè)方面,本周美容護理行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲4.9%;傳媒行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌2.0%。權益市場風格方面,中盤成長風格表現(xiàn)最好,上漲1.3%;大盤價值風格表現(xiàn)最差,下跌0.3%。
  衍生品市場品種方面,本周纖維板表現(xiàn)最好,上漲7.1%;純堿表現(xiàn)最差,下跌6.2%。衍生品市場風格方面,短周期動量風格表現(xiàn)最好,上漲1.04%;長周期動量風格表現(xiàn)最差,下跌1.94%。
  交易結構上,股票行業(yè)中銀行擁擠度最高為13.77分,醫(yī)藥生物最低為-14.21分。中性對沖端,IH年化基差率均值為3.3%,IF年化基差率均值為2.17%,IC年化基差率均值為-3.03%。
  商品期貨端,SA、M、JM貼水結構較強,PF、J、EB升水結構較強。
  
 
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