>> 華泰期貨-股票期權日報-240611
| 上傳日期： |
2024/6/10 |
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| 525KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越 |
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市場分析
周五（6月7日），大盤高開回落后，下午盤震蕩回升，日內(nèi)走出小V圖形，創(chuàng)業(yè)板指低位運行。盤面上，銀行股午后扛起指數(shù)大旗，交行創(chuàng)歷史新高；大權重低迷下資金在低價股集中的環(huán)保、地產(chǎn)行業(yè)中掘金，新能源及AI代表股寧德時代、工業(yè)富聯(lián)低位企穩(wěn)仍雙雙大幅收跌。全天超4100股收紅，小微盤及ST恐慌情緒明顯改善。截至收盤，上證指數(shù)漲0.08%報3051.28點，深證成指跌0.9%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.16%，北證50漲0.93%，萬得微盤股指數(shù)漲5.6%，萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交7191.9億元，環(huán)比有所萎縮。本周三大指數(shù)均跌逾1%，周線均呈三連陰態(tài)勢。
期權分析
1.成交量方面，50ETF期權成交量為118萬張，滬市300ETF期權成交量為120萬張，深市300ETF期權成交量為17萬張。
2.PCR方面，50ETF期權報1.03，近90日分位數(shù)為83.33%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權報1.07，近90日分位數(shù)為85.56%，處于近期較高位置；深市300ETF期權報0.97，近90日分位數(shù)為66.67%，處于近期中等位置。
3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權為9.98%，近90日分位數(shù)為18.89%，處于近期較低位置；滬市300ETF期權為9.36%，近90日分位數(shù)為2.22%，處于近期較低位置；深市300ETF期權為9.80%，近90日分位數(shù)為2.22%，處于近期較低位置。
4.平值期權隱含波動率方面，50ETF期權為13.04%，滬市300ETF期權為13.78%，深市300ETF期權為14.06%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權最低點處于100%價位，深市300ETF期權最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報12.58點，近90日分位數(shù)為12.22%，處于近期較低位置
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