>> 國泰君安期貨-國債期貨：盤后利率下行，十債再次觸及1.7%-241227
| 上傳日期： |
2024/12/27 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
虞堪,林致遠(yuǎn) |
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【基本面跟蹤】
12月26日，國債期貨收盤全線下跌，30年期主力合約跌0.14%，10年期主力合約跌0.06%，5年期主力合約跌0.07%，2年期主力合約跌0.07%。
國債期貨指數(shù)為0.88。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.05%，策略近20日累加收益為0.53%，近60日累加收益為0.68%，近120日累加收益為1.26%，近240日累加收益為2.96%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體反彈，截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.39%，北證50指數(shù)漲0.14%，微盤股指數(shù)漲1.42%。全市場成交額12864億元，較上日縮量83億元。全市場超3600只個股上漲。
資金方面，隔夜shibor報1.3860%，上漲2.10個基點；7天shibor報1.5330%，上漲1.70個基點；14天shibor報2.0360%，上漲7.10個基點；1月shibor報1.6890%，下跌0.10個基點；3月shibor報1.6922%，下跌0.08個基點。
2年期活躍CTD券為240019.IB，IRR為1.43%，5年期活躍CTD券為240008.IB，IRR為1.28%，10年期活躍CTD券為210017.IB，IRR為1.08%，30年期活躍CTD券為210005.IB，IRR為0.18%，目前R007約2.075%。
貨幣市場方面，12月26日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交26億元，減少1.07%。其中，隔夜收于1.35%，較前一交易日上漲5bp，7天收于2.30%，較前一交易日上漲70bp；中期方面，14天收于2.03%，較前一交易日上漲1bp；長期方面，1個月收于1.90%，較前一交易日上漲25bp。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y、5Y、10Y和30Y期中債收益率分別上行1.86BP、2.21BP、2.43BP和3.69BP至1.10%、1.44%、1.71%和1.97%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別上行0.64BP、0.64BP、0.04BP和0.23BP至1.70%、1.75%、1.84%和1.96%）。
分機構(gòu)類型凈多頭持倉日度變化：私募增加0.48%；外資減少2.18%，理財子減少1.69%；周度變化：私募減少6.77%；外資減少10.42%，理財子減少10.86%。
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