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核心觀點(diǎn)
　　ESG篩選策略（滬深300)︰該策略是采用我們?cè)?023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠(yuǎn)——ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報(bào)告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn):本周截止7月18日，ESG篩選策略（滬深300)上漲0.28%，相對(duì)于滬深300 (1.09%），超額收益為-0.81%。最新一個(gè)月總回報(bào)為3%，相對(duì)總回報(bào)為-2%、最大漲幅為3%，最大跌幅為-2%，夏普比例為5.11,
　　ESG輿情整合策略（滬深300):該策略是采用我們?cè)?025年2月28日發(fā)布的《穿越市場(chǎng)周期變幻:ESG輿情整合策略新徑》報(bào)告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險(xiǎn)信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報(bào)告。策略表現(xiàn):本周截止7月18日,ESG輿情整合策略(滬深300)下跌0.57%,相對(duì)于基準(zhǔn)滬深300(1.09%)，超額收益為-1.66%。最新一個(gè)月總回報(bào)為3%，相對(duì)總回報(bào)為-2%、最大漲幅為49%，最大跌幅為-2%，夏普比例為3.80。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險(xiǎn)。