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>> 開源證券-開源量化評(píng)論(113):量化產(chǎn)品季度點(diǎn)評(píng),300&500增強(qiáng)Q3超額回撤,公募紅利量化表現(xiàn)優(yōu)異-251011
上傳日期:   2025/10/12 大?。?/td>   1313KB
格式:   pdf  共11頁(yè) 來源:   開源證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   魏建榕,高鵬
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
公募量化細(xì)分策略產(chǎn)品表現(xiàn)
  公募量化滬深300增強(qiáng):2025年超額收益均值為1.28%,三季度整體超額收益為-0.86%。2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)排名靠前的產(chǎn)品分別為:中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、富榮滬深300增強(qiáng)A、平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A、申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、博道滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A。
  公募量化中證500增強(qiáng):2025年超額收益均值為0.65%,三季度整體超額收益為-1.31%。2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)排名靠前的產(chǎn)品分別為:鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF、中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A、易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A。
  公募量化中證1000增強(qiáng):2025年超額收益均值為7.01%,三季度整體超額收益為+0.77%。2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)排名靠前的產(chǎn)品分別為:工銀瑞信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、長(zhǎng)信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A、博道中證1000指數(shù)增強(qiáng)A。
  公募量化885001增強(qiáng):2025年以來公募量化885001增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益率均值為-3.1%。2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)排名靠前的產(chǎn)品分別為:博時(shí)智選量化多因子A(18.9%)、華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略A(4.1%)、萬(wàn)家量化睿選A(3.5%)。
  公募紅利量化:2025年以來公募紅利量化產(chǎn)品超額收益率均值為+7.3%。2025年超額收益排名靠前的產(chǎn)品分別為:海富通紅利優(yōu)選A(18%)、廣發(fā)高股息優(yōu)享A(14.7%)、東方紅紅利量化選股A(13.8%)、浙商匯金紅利機(jī)遇A(13.8%)、創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股A(13.7%)。
  公募量化固收加:2025年以來公募量化固收加產(chǎn)品累計(jì)收益率均值為4.3%。2025年業(yè)績(jī)表現(xiàn)排名靠前的產(chǎn)品分別為:富國(guó)興利增強(qiáng)A(15.4%)、富國(guó)豐利增強(qiáng)A(8.7%)、富國(guó)寶利增強(qiáng)A(6.6%)、海富通穩(wěn)固收益C(6.1%)、招商安寧A(5.4%)。
  私募量化細(xì)分策略產(chǎn)品表現(xiàn)
  私募量化滬深300增強(qiáng):2025年超額收益均值為6.14%;從超額收益走勢(shì)上看,2025年三季度私募滬深300增強(qiáng)產(chǎn)品超額先升后降,三季度超額收益為-0.9%。
  私募量化中證500增強(qiáng):2025年超額收益均值為7.7%;從超額收益走勢(shì)上看,2025年三季度私募中證500增強(qiáng)產(chǎn)品超額整體回撤,三季度超額收益為-3.06%。
  私募量化中證1000增強(qiáng):2025年超額收益均值為12.49%;從超額收益走勢(shì)上看,2025年三季度私募中證500增強(qiáng)產(chǎn)品超額先升后走平,三季度超額收益為0.8%。
  私募量化中性:2025年累計(jì)收益均值為9.88%;從收益走勢(shì)上看,2025年三季度私募量化中性產(chǎn)品業(yè)績(jī)走勢(shì)整體穩(wěn)健向上,三季度累計(jì)收益為2.6%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù),市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。
  
 
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