>> 華鑫證券-指數(shù)基金投資+：電子ETF獲資金青睞，量化全天候組合新高-251011
| 上傳日期： |
2025/10/12 |
大小： |
5127KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江 |
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鑫選ETF絕對收益策略
在前期報告《基于技術(shù)面量化的指數(shù)基金絕對收益策略：指數(shù)基金投資+系列報告之一》中，我們通過“抽屜法”，在場內(nèi)權(quán)益ETF池中進(jìn)行測試。組合過去三年年化收益14.23%，最大回撤僅為8.6%，夏普比率達(dá)到1.44，樣本內(nèi)表現(xiàn)出色。
鑫選ETF策略組合的目標(biāo)，是在鑫選ETF池中通過持有的交易，同時跑出絕對收益和相對A股權(quán)益的長周期相對收益。2024年初至今鑫選ETF組合總回報為50.53%，較ETF等權(quán)超額6.73%，夏普比率1.55，最大回撤6.3%，波動率16.25%，卡瑪比率為4.3，均優(yōu)于ETF等權(quán)。2024年至今一筆買入收益最高的標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板ETF，持有區(qū)間漲幅40.69%
最新持倉：食品飲料ETF、汽車ETF、酒ETF、創(chuàng)新藥ETF、銀行ETF、恒生生物科技ETF、有色金屬ETF、證券ETF、化工ETF、新能源ETF
風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；谶^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議
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