>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列六十一：加倉科技-230627
| 上傳日期： |
2023/6/27 |
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| 868KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點(diǎn)：上周三個(gè)交易日北向資金小幅凈流入。鮑威爾在聽證會(huì)上表示下階段仍可能會(huì)繼續(xù)加息，海外避險(xiǎn)情緒抬升，節(jié)前北向資金小幅流入13.35億元。政策方面，新能源汽車車輛購置稅減免政策延續(xù)和優(yōu)化事項(xiàng)公布，配置盤流入電新（18.60億元）、機(jī)械（13.28億元）規(guī)模較大。
上周北向資金整體凈流入。上周的三個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入13.35億元。截至2023/06/21，北向資金本月累計(jì)凈流入66.9億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有13個(gè)行業(yè)流入，17個(gè)行業(yè)流出。其中機(jī)械（26.65億）、計(jì)算機(jī)（16.95億）、國防軍工（11.28億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-54.68億）、有色金屬（-16.56億）、基礎(chǔ)化工（-12.25億）流出較多。配置盤流入、交易盤流出。上周配置盤凈流入、交易盤凈流出，累計(jì)凈流入分別為42.46億元、-29.11億元。截至2023/06/21，配置盤本月已累計(jì)凈流入257.78億元，交易盤本月已累計(jì)凈流入-82.17億元。分行業(yè)看，流入科技板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)40.52億，其中配置盤28.33億，交易盤12.18億元；流出周期板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入-21.28億，其中配置盤28.68億、交易盤-49.96億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有21個(gè)行業(yè)流入，9個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（18.6億）、機(jī)械（13.28億）、家電（8.33億）流入較多；食品飲料（-22.76億）、非銀行金融（-6.58億）、輕工制造（-4.13億）流出較多。交易盤上周有10個(gè)行業(yè)流入，20個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（24.53億）、機(jī)械（13.37億）、傳媒（10.43億）流入較多；有色金屬（-17.92億）、基礎(chǔ)化工（-16.09億）、建筑（-8.06億）流出較多。上周有13個(gè)行業(yè)流入，17個(gè)行業(yè)流出。機(jī)械流入最多。其中機(jī)械（26.65億）、計(jì)算機(jī)（16.95億）、國防軍工（11.28億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-54.68億）、有色金屬（-16.56億）、基礎(chǔ)化工（-12.25億）流出較多。
個(gè)股流向：中國船舶流入最多，大華股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為中國船舶（7.28億）、美的集團(tuán)（6.05億）、三一重工（4.92億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為大華股份（-14.31億）、中國平安（-6.52億）、五糧液（-5.37億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)18個(gè)行業(yè)資金流入，12個(gè)行業(yè)資金流出。其中，上月電子（81.98億）累計(jì)流出超過60億；以季度為單位，機(jī)械、汽車兩個(gè)行業(yè)流入超百億；非銀金融、食品飲料、計(jì)算機(jī)等8個(gè)行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/06/21，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為22.48%，累計(jì)超額收益率為30.36%，夏普比率為2.93，最大回撤為54.81%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉（歷史的21次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
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