>> 中信證券-私募證券產(chǎn)品統(tǒng)計觀察(2023年第36期)-230912
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
唐棟國 |
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加強(qiáng)聯(lián)動遏止過度投機(jī)
日前，證監(jiān)會指導(dǎo)上海、深圳、北京證券交易所制定發(fā)布了《關(guān)于股票程序化交易報告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加強(qiáng)程序化交易管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》，標(biāo)志著我國股票市場正式建立起程序化交易報告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排。
從境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)看，作為新型交易行為的一種，程序化交易在提升交易效率、增強(qiáng)市場流動性等方面具有一定積極作用，但在特定環(huán)境下，也會滋長過度投機(jī)、加大市場波動，以至于增加尾部風(fēng)險，即極端事件發(fā)生的可能性，加劇了市場的脆弱性。
此次股票市場建立了程序化交易報告制度和相應(yīng)的監(jiān)管安排，并對高頻交易作出額外報告要求。據(jù)測算，目前全市場需要報告的存量賬戶數(shù)量占比很低，且其中大部分為機(jī)構(gòu)投資者，各方都有比較充分的準(zhǔn)備時間，不會對投資者尤其是廣大中小投資者的正常交易造成影響。此次還要求證券公司加強(qiáng)自身及其客戶程序化交易行為管理，規(guī)定證券交易所對包括可能影響證券交易價格、證券交易量或者交易所系統(tǒng)安全的異常交易行為等重點(diǎn)事項(xiàng)加強(qiáng)監(jiān)測監(jiān)控，對高頻交易提出差異化管理要求。扎緊籬笆，健全制度，將有助于摸清我國現(xiàn)行市場上程序化交易底數(shù)，明確市場預(yù)期，提升市場透明度和交易監(jiān)管的精準(zhǔn)度，對于強(qiáng)化合規(guī)交易理念、引導(dǎo)程序化交易規(guī)范發(fā)展也具有重要意義。
（經(jīng)濟(jì)日報，2023-09-11）
8月私募備案數(shù)量環(huán)比增超三成，倉位止跌回升
8月以來，私募發(fā)行市場漸有起色。
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月共有627家私募管理人備案了私募證券投資基金，合計備案基金數(shù)量為1088只，較7月的795只環(huán)比大幅增長36.86%。具體來看，在8月完成備案的1088只私募基金中，股票策略私募成為“主力軍”。8月，股票策略私募基金備案數(shù)量為698只，占比為64.15%；多資產(chǎn)策略和期貨及衍生品策略私募基金同期備案數(shù)量則分別為143只和111只，占比分別為13.14%和10.2%；債券策略私募基金新備案數(shù)量僅為37只。據(jù)統(tǒng)計，8月共備案405只量化私募基金，環(huán)比增長47.27%，其中量化多頭策略產(chǎn)品備案數(shù)量為243只。
增量資金進(jìn)場的同時，存量資金也逐步“走出悲觀狀態(tài)”。
第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，股票私募倉位指數(shù)為77.81%，結(jié)束了此前連續(xù)兩周的下跌態(tài)勢。其中，滿倉（倉位＞80%）股票私募占比為54.12%，中等倉位（50%≤倉位≤80%）股票私募占比為33.64%，而低倉（20%≤倉位＜50%）和空倉（倉位＜20%）股票私募占比僅為10.95%和1.29%。
?。ㄉ虾ＷC券報，2023-09-07）
8月私募調(diào)研青睞醫(yī)藥股
8月市場下跌，但私募調(diào)研熱情不改，根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，8月共有1834家私募合計進(jìn)行了7152次調(diào)研，覆蓋上市公司791家。
數(shù)據(jù)顯示，從申萬一級行業(yè)分布來看，醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞，如果不去除重復(fù)調(diào)研的公司，該行業(yè)8月份調(diào)研近2000次。機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)等行業(yè)被調(diào)研次數(shù)也在1000次以上。具體到個股層面，8月共有23家公司獲得50家以上私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研，還有2家公司被私募調(diào)研次數(shù)超過了100次，其中，作為今年表現(xiàn)較為慘淡的新能源行業(yè)公司，容百科技卻成為私募機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次最高的個股，共獲得了143次的調(diào)研。緊隨其后的是人工智能概念股廣聯(lián)達(dá)、機(jī)器人概念股博實(shí)股份，獲私募調(diào)研頻次分別為118次、97次。
（深圳商報，2023-09-07）
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