>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列七十五：配置盤大幅流出-231011
| 上傳日期： |
2023/10/11 |
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| 692KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點：上周四個交易日北向整體凈流出174.05億元。受市場震蕩影響，9月25日北向整體流出達(dá)166.60億元。結(jié)構(gòu)上，醫(yī)藥和電新行業(yè)流入較多，分別達(dá)到22.58億元和14.27億元。
上周北向資金整體凈流出。上周的四個交易日北向資金整體凈流出，一周累計流出174.05億元。截至2023/09/29，北向資金本月累計凈流出198.25億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有8個行業(yè)流入，22個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（22.58億）、電力設(shè)備及新能源（14.27億）、電子（4.12億）流入較多；非銀行金融（-42.09億）、計算機(jī)（-28.42億）、食品飲料（-26.09億）流出較多。配置盤、交易盤流出。上周北向資金整體凈流出，凈流入分別為-164.56億元、-9.49億元。分行業(yè)看，流出周期板塊規(guī)模最大，累計凈流入-60.88億，其中配置盤-49.5億、交易盤-11.39億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有4個行業(yè)流入，26個行業(yè)流出。其中農(nóng)林牧漁（1.01億）、輕工制造（0.82億）、煤炭（0.75億）流入較多；非銀行金融（-21.78億）、食品飲料（-16.98億）、醫(yī)藥（-13.45億）流出較多。交易盤上周有10個行業(yè)流入，20個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（36.03億）、電力設(shè)備及新能源（27.35億）、電子（8.12億）流入較多；非銀行金融（-20.3億）、通信（-19.17億）、計算機(jī)（-15.79億）流出較多。行業(yè)整體上周有8個行業(yè)流入，22個行業(yè)流出。其中醫(yī)藥（22.58億）、電力設(shè)備及新能源（14.27億）、電子（4.12億）流入較多；非銀行金融（-42.09億）、計算機(jī)（-28.42億）、食品飲料（-26.09億）流出較多。
個股流向：藥明康德流入最多，貴州茅臺流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為藥明康德（7.77億）、隆基股份（6.92億）、美的集團(tuán)（3.06億）。上周北向資金流出排名前三的個股為貴州茅臺（-13.08億）、比亞迪（-9.26億）、中國平安（-9.13億）。
累計統(tǒng)計：上月累計10個行業(yè)資金流入，20個行業(yè)資金流出。其中，無行業(yè)累計流入超100億。以季度為單位，在過去一個季度，食品飲料（-175.30億）、電新（-121.70億）等11個行業(yè)流出超25億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/09/29，北向行業(yè)的累計收益率為22.46%，累計超額收益率為34.50%，夏普比率為3.44，最大回撤為54.86%。基于最新的跟蹤情況，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不需要進(jìn)行調(diào)倉（歷史的24次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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