>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列七十六：流出成長板塊-231019
| 上傳日期： |
2023/10/19 |
大小： |
946KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫滌 |
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本周要點：上周五個交易日北向整體凈流出174.05億元。受市場震蕩影響，10/13北向整體流出達110.91億元。結(jié)構(gòu)上，成長板塊流出較大，凈流出近50億，相對流出來看，配置盤流出成長風(fēng)格規(guī)模更大。
上周北向資金整體凈流出。上周的五個交易日北向資金實現(xiàn)整體凈流出，一周累計流出129.44億元。截至2023/10/13，北向資金本月累計凈流出129.44億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流出。上周有8個行業(yè)流入，22個行業(yè)流出。其中電子（22.79億）、汽車（18.76億）、有色金屬（3.77億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-42.34億）、機械（-26.03億）、食品飲料（-20.9億）流出較多。配置盤流入、交易盤流出。上周北向資金整體凈流出，其中配置盤凈流入，交易盤凈流出。分行業(yè)看，流入金融板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計-3.67億，其中配置盤-9.52億，交易盤5.85億元；流出成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入-48.21億，其中配置盤-15.51億、交易盤-32.7億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有10個行業(yè)流入，20個行業(yè)流出。其中基礎(chǔ)化工（72.92億）、電子（21.48億）、醫(yī)藥（7.94億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-24.13億）、機械（-15.35億）、消費者服務(wù)（-11.96億）流出較多。交易盤上周有9個行業(yè)流入，21個行業(yè)流出。其中汽車（12.3億）、非銀行金融（5.88億）、有色金屬（3.9億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-72.65億）、電力設(shè)備及新能源（-18.21億）、食品飲料（-11.73億）流出較多。行業(yè)整體上周有8個行業(yè)流入，22個行業(yè)流出。其中電子（22.79億）、汽車（18.76億）、有色金屬（3.77億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-42.34億）、機械（-26.03億）、食品飲料（-20.9億）流出較多。
個股流向：中際旭創(chuàng)流入最多，隆基股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為中際旭創(chuàng)（5.31億）、天孚通信（5.07億）、天齊鋰業(yè)（4.13億）。上周北向資金流出排名前三的個股為隆基股份（-11.23億）、中國中免（-9.83億）、科大訊飛（-9.45億）。
累計統(tǒng)計：上月累計10個行業(yè)資金流入，20個行業(yè)資金流出。其中，無行業(yè)累計流入超100億。以季度為單位，在過去一個季度，上月食品飲料（-235.62億）、電力設(shè)備及新能源(-159.18億、機械(-100.3億）等12個行業(yè)配累計流出超25億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/10/13，北向行業(yè)的累計收益率為22.19%，累計超額收益率為34.86%，夏普比率為3.48，最大回撤為55.39%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動觸發(fā)了調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周需要進行調(diào)倉（歷史的24次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風(fēng)險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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