>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(12月第3期)：上周兩融規(guī)模上升，北上資金流出-231218
| 上傳日期： |
2023/12/19 |
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| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,李學(xué)偉 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為28億元，前一周IPO規(guī)模為37億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模上升，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動性分項：國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行19億元，兩融融資上升43億元，南下資金凈流出90億元，北上資金凈流出186億元，重要股東減持9億元，交易費用82億元。
2023年12月（截至12月15日），北上資金凈流出287.36億元。上周凈流入行業(yè)前五名是公用事業(yè)、房地產(chǎn)、汽車、基礎(chǔ)化工、紡織服飾，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、電子、醫(yī)藥生物、計算機、銀行。
2023年12月（截至12月15日），南下資金凈流入60.34億元。當(dāng)月凈買入個股前五為美團點評-W、中國海洋石油、中國財險、美圖公司、浙江滬杭甬。恒生一級行業(yè)凈買入前五名為資訊科技業(yè)、能源業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、公用事業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前五名為軟件服務(wù)、石油及天然氣、地產(chǎn)、公用事業(yè)Ⅱ、保險。
投資者情緒：上周融資交易占比為6.1%，前一周為7.1%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.0%；上周機構(gòu)資金流出246億元。
限售股解禁：上周限售股解禁332億元，前一周限售股解禁698億元，預(yù)計本周限售股解禁766億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放9990億元。上周投放逆回購12760億元，有10770億元逆回購到期，逆回購凈投放1990億元。上周MLF凈投放8000億元。
信用貨幣派生：2023年11月，M1增速1.3%（前一期1.9%）；M2增速10.0%（前一期10.3%）。2023年11月新增社融2.45萬億元（前一期約1.84萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款1.09萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率下行居多。上周SHIBOR隔夜利率下行4BP，R001下行8BP，R007下行9BP，DR007下行6BP，貸款市場報價利率下行10BP；
國債市場：上周1Y國債收益率下行7BP至2.31%，10Y國債收益率下行4BP至2.62%，期限利差上行3BP至0.32%。
風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，海外不確定性等。
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