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商品市場指數(shù)：
　　上周，商品市場延續(xù)弱勢，中信期貨商品指數(shù)凈值下跌1.65%，主要板塊中的絕大部分跌幅有所加深。具體來看，除黑色建材指數(shù)從之前一周的“領(lǐng)跌”轉(zhuǎn)為上周的跌幅最小、指數(shù)下跌僅0.5%以外，能源化工、貴金屬、有色金屬和農(nóng)產(chǎn)品板塊分別走弱下跌1.85%、1.78%、2.31%和2.96%。視角稍微拉長至近一個月以來，農(nóng)產(chǎn)品的震蕩、盤整幅度居各大板塊之首，而有色金屬和黑色建材板塊整體呈微弱漲幅。
　　商品市場因子：
　　上周，動量、期限結(jié)構(gòu)和持倉收益分別下跌0.04%、1.37%、0.95%，而波動率因子收益上漲0.17%。商品指數(shù)收益波動率持續(xù)在底部徘徊，因子收益偏震蕩市。
　　團(tuán)隊特色策略：
　　上周，基于延展窗口的夏普加權(quán)多因子策略、基于混合Copula函數(shù)套利策略和基于Hurst指數(shù)的短期擇時策略的表現(xiàn)存在一定程度的差異，凈值分別下跌0.01%、上漲0.18%和下跌0.44%。基于混合Copula函數(shù)的套利策略在能化方面獲得微弱的收益，而在農(nóng)產(chǎn)品、有色金屬和黑色這三大板塊表現(xiàn)較為一般?；贖urst指數(shù)的短期擇時策略的主要盈利品種為尿素、聚乙烯和玻璃，主要虧損品種為純堿、錳硅和豆粕。
　　風(fēng)險提示：本報告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。