>> 華泰期貨-量化跟蹤周報-250713
| 上傳日期： |
2025/7/14 |
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| 1976KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
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作者： |
高天越,李逸資,李光庭 |
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無限制-登錄即可下載 |
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板塊流動性
本周基本金屬板塊成交22559.04億元，較上周變動41.54%，保證金479.47億元，較上周變動-27.36億元；
能源化工板塊成交23527.68億元，較上周變動2.14%，保證金373.45億元，較上周變動0.69億元；
農(nóng)產(chǎn)品板塊成交14204.41億元，較上周變動-0.27%，保證金432.70億元，較上周變動9.02億元；
貴金屬板塊成交17924.28億元，較上周變動3.93%，保證金606.42億元，較上周變動-10.98億元；
黑色建材成交11725.72億元，較上周變動-11.30%，保證金348.14億元，較上周變動13.23億元；
股指期貨板塊成交25007.48億元，較上周變動11.74%，保證金1398.70億元，較上周變動84.31億元；
國債期貨板塊成交17288.95億元，較上周變動14.62%。保證金154.72億元，較上周變動-2.48億元。
市場與板塊風(fēng)格
今年以來，萬得商品指數(shù)漲跌幅13.27%，有色指數(shù)漲跌幅1.20%，能源指數(shù)漲跌幅-12.57%，化工指數(shù)漲跌幅-13.49%，油脂油料指數(shù)漲跌幅3.54%，貴金屬指數(shù)漲跌幅20.86%，煤焦鋼礦指數(shù)漲跌幅-5.72%。
華泰商品長周期動量指數(shù)漲跌幅10.81%，短周期動量指數(shù)漲跌幅1.42%，偏度指數(shù)漲跌幅8.82%，期限結(jié)構(gòu)指數(shù)漲跌幅5.40%。
股指期權(quán)最新VIX指標(biāo)情況，上證50股指期權(quán)17.79%，滬深300股指期權(quán)17.82%，中證1000股指期權(quán)21.57%。
板塊升貼水結(jié)構(gòu)
股指期貨最新基差情況，IH14.37點(diǎn)，IF12.76點(diǎn)，IC-86.63點(diǎn)，IM-123.72點(diǎn)；年化基差率情況，IH2.72%，IF1.66%，IC-7.49%，IM-9.98%。
國債期貨最新基差情況，TL0.26元，TS0.00元，T0.16元，TF0.00元；最新凈基差情況，TL-0.04元，TS-0.01元，T-0.039元，TF-0.03元。
策略
根據(jù)華泰商品多因子模型，本周建議多配石油瀝青，豆油，棕櫚油，鋁，銅，建議少配雞蛋，玻璃，純堿，乙二醇，聚氯乙烯。
風(fēng)險提示
市場表現(xiàn)不及預(yù)期。
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