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【債市情緒】上周債市情緒指數(shù)為114.6，較前值回升0.6；債市情緒擴(kuò)散指數(shù)55.6%，較前值回升6.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　【機(jī)構(gòu)久期】上周五基金久期為1.91年，較前一周五回升0.05年；農(nóng)商行久期為3.27年，較前一周五回落0.09年；保險(xiǎn)久期為7.36年，較前一周五回落0.04年。
　　【杠桿率】上周質(zhì)押式回購(gòu)余額為12.0萬(wàn)億元，較前值回升0.2萬(wàn)億元；大行凈融出余額為5.0萬(wàn)億元，較前值回升0.5萬(wàn)億元；債市杠桿率為103.9%，較前值回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
　　【二級(jí)成交】上周從換手率來(lái)看，30Y國(guó)債換手率為2.2%，較前值回升1.0個(gè)百分點(diǎn)。10Y國(guó)債換手率為1.2%，較前值回升0.5個(gè)百分點(diǎn)；10Y國(guó)開(kāi)債換手率為23.9%，較前值回升14.6個(gè)百分點(diǎn)；超長(zhǎng)期信用債換手率為0.29%，較前值回升0.21個(gè)百分點(diǎn)。
　　【配置力量】債市配置力量來(lái)看，上周債基新發(fā)行份額為0億元，較前值回落3億元；風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)看，股市風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.73%，較前值回升0.07個(gè)百分點(diǎn)；美元指數(shù)為98.8，較前值持平。6M票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率- 6M存單回落3.8bp至93.5bp，反映貸款需求有所回落。機(jī)構(gòu)配置力量來(lái)看，農(nóng)商行配債指數(shù)為-80.5%，較前值回落144.1個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)配債指數(shù)為64.7%，較前值回升72.5個(gè)百分點(diǎn)；貨基配債指數(shù)為88.9%，較前值回升72.1個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)二永債配置指數(shù)5.7%，較前值回升9.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　【一級(jí)認(rèn)購(gòu)】上周?chē)?guó)債全場(chǎng)倍數(shù)回落0.4倍至2.6倍，地方債全場(chǎng)倍數(shù)回落10.2倍至16.1倍，國(guó)開(kāi)債全場(chǎng)倍數(shù)回落0.7倍至3.7倍。
　　【相對(duì)估值】上周10年國(guó)開(kāi)和國(guó)債利差收窄1.0bp至17.8bp，30年期和10年期國(guó)債利差收窄1.5bp至41.2bp，10年國(guó)開(kāi)老券與新券利差收窄0.9bp至7.8bp。10年地方與國(guó)債利差收窄1.4bp至19.4bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)超預(yù)期回升，貨幣政策收緊超預(yù)期，通脹超預(yù)期回升